PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJH с EVUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XJH с EVUS

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

XJH (iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF) and EVUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF) are both exchange-traded funds - XJH is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index, while EVUS is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, XJH returned 15.17%/yr vs 15.29%/yr for EVUS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XJH charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for EVUS.

Доходность

Сравнение доходности XJH и EVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XJH показывает доходность 15.50%, что значительно выше, чем у EVUS с доходностью 11.09%.

XJH

1 день
0.41%
1 месяц
5.84%
С начала года
15.50%
6 месяцев
14.25%
1 год
29.19%
3 года*
15.17%
5 лет*
8.10%
10 лет*
—

EVUS

1 день
0.59%
1 месяц
3.13%
С начала года
11.09%
6 месяцев
10.54%
1 год
22.90%
3 года*
15.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XJH и EVUS

2026 (YTD)202520242023
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		15.50%8.12%12.27%4.85%
EVUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF		11.09%13.31%14.23%3.68%

Correlation

The correlation between XJH and EVUS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.87

The correlation between XJH and EVUS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF

Часто сравнивают с XJH:
XJH с XJRXJH с XMMOXJH с NUMVXJH с IJHXJH с NUMGXJH с MDYXJH с SUSL
Часто сравнивают с EVUS:
EVUS с FEDMEVUS с EASGEVUS с IQSIEVUS с EMEEVUS с ESGDEVUS с VLUEEVUS с LCTD

Доходность на риск

XJH vs. EVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJH
Ранг доходности на риск XJH: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 6767
Ранг коэф-та Мартина
EVUS
Ранг доходности на риск EVUS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVUS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVUS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVUS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJH c EVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XJHEVUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.17

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.06

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.98

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.24

12.49

-1.25

XJH vs. EVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJH на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVUS равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJH и EVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XJH и EVUS

Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, что больше максимальной просадки EVUS в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и EVUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XJHEVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.07%

-15.65%

-9.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-7.72%

-1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-15.65%

-8.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.01%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-2.76%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.84%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности XJH и EVUS

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что XJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XJHEVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

3.11%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

8.11%

+4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

10.64%

+5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.99%

12.72%

+7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

12.72%

+7.17%

Сравнение комиссий XJH и EVUS

XJH берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EVUS в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJH и EVUS

Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности EVUS в 1.90%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EVUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF		1.90%1.62%1.99%2.31%0.00%0.00%0.00%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		1.31%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%

Часто задаваемые вопросы

XJH and EVUS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XJH has higher volatility (5.22%) compared to EVUS (3.11%). In terms of maximum drawdown, XJH dropped -25.07% vs EVUS's -15.65%.

On 3-year performance, EVUS leads with 15.29% vs 15.17% for XJH. On fees, XJH is cheaper at 0.12% per year. On volatility, EVUS has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EVUS has performed better with a 15.29% return vs 15.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJH is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for EVUS.

EVUS has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.31% for XJH.

XJH is categorized as Mid Cap Blend Equities, while EVUS is Large Cap Value Equities. XJH tracks S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index, while EVUS tracks MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.12% for XJH and 0.18% for EVUS.

EVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XJH и EVUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор