PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJH с EGUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XJH с EGUS

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

XJH (iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF) and EGUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF) are both exchange-traded funds - XJH is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index, while EGUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Growth Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XJH returned 15.17%/yr vs 25.10%/yr for EGUS. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XJH charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for EGUS.

Доходность

Сравнение доходности XJH и EGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XJH показывает доходность 15.50%, что значительно выше, чем у EGUS с доходностью 10.66%.

XJH

1 день
0.41%
1 месяц
5.84%
С начала года
15.50%
6 месяцев
14.25%
1 год
29.19%
3 года*
15.17%
5 лет*
8.10%
10 лет*
—

EGUS

1 день
2.63%
1 месяц
2.03%
С начала года
10.66%
6 месяцев
12.22%
1 год
31.41%
3 года*
25.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XJH и EGUS

2026 (YTD)202520242023
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		15.50%8.12%12.27%4.85%
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF		10.66%19.02%32.85%27.00%

Correlation

The correlation between XJH and EGUS is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.62

The correlation between XJH and EGUS has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XJH и EGUS

Секторы
XJH
EGUS

Промышленность

26.8%
7.0%

Технологии

16.7%
54.1%

Финансовые услуги

14.0%
3.8%

Здравоохранение

9.7%
6.3%

Потребительский циклический сектор

9.6%
12.9%

Недвижимость

8.1%
1.5%

Сырьевые материалы

5.0%
0.8%

Потребительский защитный сектор

4.2%
0.2%

Энергетика

2.9%
1.2%

Коммунальные услуги

1.5%
1.0%

Коммуникационные услуги

1.1%
11.2%

Промышленность

XJH
26.8%
EGUS
7.0%

Технологии

XJH
16.7%
EGUS
54.1%

Финансовые услуги

XJH
14.0%
EGUS
3.8%

Здравоохранение

XJH
9.7%
EGUS
6.3%

Потребительский циклический сектор

XJH
9.6%
EGUS
12.9%

Недвижимость

XJH
8.1%
EGUS
1.5%

Сырьевые материалы

XJH
5.0%
EGUS
0.8%

Потребительский защитный сектор

XJH
4.2%
EGUS
0.2%

Энергетика

XJH
2.9%
EGUS
1.2%

Коммунальные услуги

XJH
1.5%
EGUS
1.0%

Коммуникационные услуги

XJH
1.1%
EGUS
11.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF

Часто сравнивают с XJH:
XJH с XJRXJH с XMMOXJH с NUMVXJH с IJHXJH с NUMGXJH с MDYXJH с SUSL
Часто сравнивают с EGUS:
EGUS с SPYEGUS с FELGEGUS с VUGEGUS с SCHGEGUS с FGDLEGUS с FXAIXEGUS с DGRO

Доходность на риск

XJH vs. EGUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJH
Ранг доходности на риск XJH: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 6767
Ранг коэф-та Мартина
EGUS
Ранг доходности на риск EGUS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGUS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGUS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGUS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJH c EGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XJHEGUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.84

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.44

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.02

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.24

6.73

+4.51

XJH vs. EGUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJH на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EGUS равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJH и EGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XJH и EGUS

Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, примерно равная максимальной просадке EGUS в -24.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и EGUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XJHEGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.07%

-24.87%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-15.66%

+6.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-24.87%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.31%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-3.37%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

4.68%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XJH и EGUS

Текущая волатильность для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) составляет 5.22%, в то время как у Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что XJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XJHEGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

6.54%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

13.85%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

17.17%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.99%

19.29%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

19.29%

+0.60%

Сравнение комиссий XJH и EGUS

XJH берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EGUS в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJH и EGUS

Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности EGUS в 0.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF		0.25%0.22%0.25%0.36%0.00%0.00%0.00%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		1.31%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%

Часто задаваемые вопросы

XJH and EGUS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EGUS has higher volatility (6.54%) compared to XJH (5.22%). In terms of maximum drawdown, XJH dropped -25.07% vs EGUS's -24.87%.

On 3-year performance, EGUS leads with 25.10% vs 15.17% for XJH. On fees, XJH is cheaper at 0.12% per year. On volatility, XJH has been the lower-risk option at 5.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EGUS has performed better with a 25.10% return vs 15.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJH is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for EGUS.

XJH has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.25% for EGUS.

XJH is categorized as Mid Cap Blend Equities, while EGUS is Large Cap Growth Equities. XJH tracks S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index, while EGUS tracks MSCI USA Growth Extended ESG Focus Index. Their fees differ too: 0.12% for XJH and 0.18% for EGUS.

EGUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XJH и EGUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор