Сравнение XJAN с XMAR
XJAN (FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - January) and XMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March) are both Options Trading funds from FT Vest. Both are actively managed. Over the past year, XJAN returned 9.98% vs 11.66% for XMAR. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XJAN и XMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XJAN показывает доходность 4.68%, что значительно ниже, чем у XMAR с доходностью 7.34%.
XJAN
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 4.49%
- С начала года
- 4.68%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMAR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 7.08%
- С начала года
- 7.34%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XJAN и XMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XJAN FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - January | 4.68% | 9.14% | 9.08% |
XMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March | 7.34% | 10.30% | 9.83% |
Correlation
The correlation between XJAN and XMAR is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between XJAN and XMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XJAN vs. XMAR — Ранг доходности на риск
XJAN
XMAR
Сравнение XJAN c XMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - January (XJAN) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XJAN | XMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 2.02 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 7.92 | -5.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.98 | 53.63 | -39.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XJAN и XMAR
Максимальная просадка XJAN за все время составила -10.04%, что больше максимальной просадки XMAR в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJAN и XMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XJAN | XMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.04% | -7.29% | -2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -1.48% | -2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.09% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -0.30% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.22% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности XJAN и XMAR
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - January (XJAN) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что XJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XJAN | XMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 0.83% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | 2.66% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 3.04% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.11% | 5.49% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.11% | 5.49% | +1.62% |
Сравнение комиссий XJAN и XMAR
И XJAN, и XMAR имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJAN и XMAR
Ни XJAN, ни XMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XJAN and XMAR have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XJAN has higher volatility (0.94%) compared to XMAR (0.83%). In terms of maximum drawdown, XJAN dropped -10.04% vs XMAR's -7.29%.
On 1-year performance, XMAR leads with 11.66% vs 9.98% for XJAN. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, XMAR has been the lower-risk option at 0.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XMAR has performed better with a 11.66% return vs 9.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XJAN and XMAR have the same expense ratio: 0.85% per year.
XJAN and XMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
XMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.85 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XJAN и XMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор