PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIU.TO с SITC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XIU.TO с SITC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XIU.TO (iShares S&P/TSX 60 Index ETF) is Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index, while SITC (SITE Centers Corp.) is a stock. Over the past 10 years, XIU.TO returned 12.74%/yr vs -2.57%/yr for SITC. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XIU.TO и SITC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) и SITE Centers Corp. (SITC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XIU.TO торгуется в CAD, в то время как SITC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SITC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XIU.TO показывает доходность 11.56%, что значительно выше, чем у SITC с доходностью -21.84%. За последние 10 лет акции XIU.TO превзошли акции SITC по среднегодовой доходности: 12.74% против -2.57% соответственно.

XIU.TO

1 день
1.29%
1 месяц
5.10%
С начала года
11.56%
6 месяцев
12.35%
1 год
33.92%
3 года*
23.20%
5 лет*
14.66%
10 лет*
12.74%

SITC

1 день
1.54%
1 месяц
-9.88%
С начала года
-21.84%
6 месяцев
-20.86%
1 год
-13.70%
3 года*
4.48%
5 лет*
2.24%
10 лет*
-2.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XIU.TO и SITC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		11.56%28.89%20.73%11.85%-6.35%28.06%5.27%21.81%-7.82%9.58%
SITC
SITE Centers Corp.		-21.84%-19.03%58.99%2.82%-4.10%59.89%-27.43%27.68%-7.43%-40.39%

Correlation

The correlation between XIU.TO and SITC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

SITE Centers Corp.

Часто сравнивают с XIU.TO:
XIU.TO с XIC.TOXIU.TO с ZCN.TOXIU.TO с XDIV.TOXIU.TO с XSP.TOXIU.TO с HXT.TOXIU.TO с SPYXIU.TO с XIT.TO
Часто сравнивают с SITC:
SITC с 0001.HKSITC с EPRSITC с ADCSITC с VOOSITC с XUS.TOSITC с EARNSITC с AGNC

Доходность на риск

XIU.TO vs. SITC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIU.TO
Ранг доходности на риск XIU.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIU.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIU.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIU.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIU.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIU.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SITC
Ранг доходности на риск SITC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SITC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SITC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SITC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SITC: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SITC: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIU.TO c SITC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) и SITE Centers Corp. (SITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIU.TOSITCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
-0.51

+3.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
-0.56

+4.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

0.93

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

-0.44

+4.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.69

-0.95

+21.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIU.TO vs. SITC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIU.TO на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа SITC равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIU.TO и SITC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIU.TOSITCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

-0.51

+3.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.07

+1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

-0.06

+0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.24

+0.27

Просадки

Сравнение просадок XIU.TO и SITC

Максимальная просадка XIU.TO за все время составила -52.31%, что меньше максимальной просадки SITC в -80.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIU.TO и SITC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XIU.TOSITCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.31%

-80.79%

+28.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-31.48%

+23.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.36%

-42.59%

+30.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-42.59%

+26.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.46%

-80.79%

+45.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-41.71%

+41.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.62%

-26.32%

+14.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

14.46%

-12.82%

Волатильность

Сравнение волатильности XIU.TO и SITC

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) составляет 3.43%, в то время как у SITE Centers Corp. (SITC) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что XIU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XIU.TOSITCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

5.87%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

17.92%

-8.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

27.00%

-15.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.79%

33.40%

-20.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

40.22%

-25.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIU.TO и SITC

Дивидендная доходность XIU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности SITC в 136.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SITC
SITE Centers Corp.		136.36%105.14%1.33%4.99%3.81%2.97%2.47%5.71%45.26%8.48%4.98%4.10%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		2.17%2.39%2.92%3.16%3.02%2.43%3.03%2.87%3.18%2.58%2.65%3.19%

Часто задаваемые вопросы

XIU.TO and SITC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XIU.TO и SITC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор