PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XITK с VOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XITK с VOX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) и Vanguard Communication Services ETF (VOX).

XITK и VOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XITK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FactSet Innovative Technology Index. Фонд был запущен 13 янв. 2016 г.. VOX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XITK и VOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XITK и VOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XITK
SPDR FactSet Innovative Technology ETF		-16.18%2.53%19.12%45.87%-47.45%-11.24%90.22%36.98%7.60%36.01%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		-5.71%26.27%33.12%44.81%-38.85%13.83%29.12%28.03%-16.75%-5.50%

Доходность по периодам

С начала года, XITK показывает доходность -16.18%, что значительно ниже, чем у VOX с доходностью -5.71%. За последние 10 лет акции XITK превзошли акции VOX по среднегодовой доходности: 11.56% против 8.56% соответственно.

XITK

1 день
2.22%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-16.18%
6 месяцев
-21.62%
1 год
-8.75%
3 года*
7.85%
5 лет*
-6.93%
10 лет*
11.56%

VOX

1 день
0.40%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-5.71%
6 месяцев
-1.59%
1 год
23.07%
3 года*
24.75%
5 лет*
7.68%
10 лет*
8.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR FactSet Innovative Technology ETF

Vanguard Communication Services ETF

Часто сравнивают с XITK:
XITK с ARKKXITK с VGTXITK с ARKWXITK с XNTKXITK с FSCSXXITK с SPYXITK с WAMVX
Часто сравнивают с VOX:
VOX с XLCVOX с VGTVOX с FCOMVOX с VOOVOX с IYZVOX с XTLVOX с SPY

Сравнение комиссий XITK и VOX

XITK берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOX в 0.10%.

XITK
SPDR FactSet Innovative Technology ETF
VOX
Vanguard Communication Services ETF

Доходность на риск

XITK vs. VOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XITK
Ранг доходности на риск XITK: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XITK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XITK: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XITK: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XITK: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XITK: 66
Ранг коэф-та Мартина
VOX
Ранг доходности на риск VOX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XITK c VOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XITKVOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.31

1.14

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.25

1.76

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.24

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.27

1.71

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.69

6.23

-6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XITK vs. VOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XITK на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа VOX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XITK и VOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XITKVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

1.14

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.36

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.41

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.43

-0.02

Корреляция

Корреляция между XITK и VOX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XITK и VOX

XITK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XITK
SPDR FactSet Innovative Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.08%0.11%0.00%0.06%0.14%1.50%1.74%1.88%0.00%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		1.04%0.95%1.05%1.03%0.88%0.93%0.73%0.90%2.77%3.83%2.67%3.55%

Просадки

Сравнение просадок XITK и VOX

Максимальная просадка XITK за все время составила -65.56%, что больше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XITK и VOX.

Загрузка...

Показатели просадок

XITKVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.56%

-57.18%

-8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.03%

-13.56%

-14.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.53%

-46.76%

-14.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.56%

-46.76%

-18.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.85%

-8.87%

-33.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.92%

-11.98%

-9.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.03%

3.73%

+7.30%

Волатильность

Сравнение волатильности XITK и VOX

SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) имеет более высокую волатильность в 9.45% по сравнению с Vanguard Communication Services ETF (VOX) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что XITK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XITKVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.45%

6.43%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.77%

11.79%

+7.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.74%

20.35%

+8.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.41%

21.17%

+11.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.30%

20.86%

+8.44%