PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XITK с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XITK с QLD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XITK (SPDR FactSet Innovative Technology ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - XITK is a Technology Equities fund tracking the FactSet Innovative Technology Index, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, XITK returned 13.96%/yr vs 36.90%/yr for QLD. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XITK charges 0.45%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности XITK и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XITK показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 30.45%. За последние 10 лет акции XITK уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 13.96% против 36.90% соответственно.

XITK

1 день
-1.25%
1 месяц
-8.08%
С начала года
1.90%
6 месяцев
0.34%
1 год
-0.80%
3 года*
13.32%
5 лет*
-4.43%
10 лет*
13.96%

QLD

1 день
1.55%
1 месяц
-4.74%
С начала года
30.45%
6 месяцев
26.29%
1 год
62.19%
3 года*
45.24%
5 лет*
21.62%
10 лет*
36.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XITK и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XITK
SPDR FactSet Innovative Technology ETF		1.90%2.53%19.12%45.87%-47.45%-11.24%90.22%36.98%7.60%36.01%
QLD
ProShares Ultra QQQ		30.45%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between XITK and QLD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2016 г.

0.78

The correlation between XITK and QLD has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XITK и QLD

Секторы
XITK
QLD

Технологии

82.4%
58.7%

Коммуникационные услуги

10.4%
14.3%

Здравоохранение

3.1%
3.7%

Промышленность

1.6%
2.6%

Финансовые услуги

1.3%
0.2%

Потребительский циклический сектор

0.8%
11.4%

Недвижимость

0.4%
0.1%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

XITK
82.4%
QLD
58.7%

Коммуникационные услуги

XITK
10.4%
QLD
14.3%

Здравоохранение

XITK
3.1%
QLD
3.7%

Промышленность

XITK
1.6%
QLD
2.6%

Финансовые услуги

XITK
1.3%
QLD
0.2%

Потребительский циклический сектор

XITK
0.8%
QLD
11.4%

Недвижимость

XITK
0.4%
QLD
0.1%

Сырьевые материалы

XITK

-

QLD
1.0%

Потребительский защитный сектор

XITK

-

QLD
6.4%

Энергетика

XITK

-

QLD
0.5%

Коммунальные услуги

XITK

-

QLD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR FactSet Innovative Technology ETF

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с XITK:
XITK с ARKKXITK с VGTXITK с ARKWXITK с WAMVXXITK с XNTKXITK с SCAPXITK с FSCSX
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

XITK vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XITK
Ранг доходности на риск XITK: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XITK: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XITK: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XITK: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XITK: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XITK: 99
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XITK c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XITKQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.75

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
2.22

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.30

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.49

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

8.37

-8.44

XITK vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XITK на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XITK и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XITK и QLD

Максимальная просадка XITK за все время составила -65.56%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XITK и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XITKQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.56%

-83.13%

+17.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.03%

-25.13%

-2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.18%

-42.29%

+14.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.53%

-63.68%

+2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.56%

-63.68%

-1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.52%

-8.65%

-21.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.10%

-18.14%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.17%

7.45%

+4.72%

Волатильность

Сравнение волатильности XITK и QLD

Текущая волатильность для SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) составляет 12.20%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 17.91%. Это указывает на то, что XITK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XITKQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.20%

17.91%

-5.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.82%

28.90%

-5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.92%

35.65%

-7.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.88%

45.34%

-12.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.71%

44.78%

-15.07%

Сравнение комиссий XITK и QLD

XITK берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XITK и QLD

XITK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
XITK
SPDR FactSet Innovative Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.08%0.11%0.00%0.06%0.14%1.50%1.74%1.88%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XITK and QLD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (17.91%) compared to XITK (12.20%). In terms of maximum drawdown, XITK dropped -65.56% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 36.90% vs 13.96% for XITK. On fees, XITK is cheaper at 0.45% per year. On volatility, XITK has been the lower-risk option at 12.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.90% return vs 13.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XITK is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

QLD has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for XITK.

XITK is categorized as Technology Equities, while QLD is Leveraged Equities. XITK tracks FactSet Innovative Technology Index, while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.45% for XITK and 0.95% for QLD.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XITK и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор