Сравнение XITK с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
XITK и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XITK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FactSet Innovative Technology Index. Фонд был запущен 13 янв. 2016 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XITK и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XITK и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XITK SPDR FactSet Innovative Technology ETF | -18.00% | 2.53% | 19.12% | 45.87% | -47.45% | -11.24% | 90.22% | 36.98% | 7.60% | 36.01% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, XITK показывает доходность -18.00%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью -11.23%. За последние 10 лет акции XITK уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 11.34% против 29.71% соответственно.
XITK
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -18.00%
- 6 месяцев
- -22.81%
- 1 год
- -9.62%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- -7.34%
- 10 лет*
- 11.34%
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XITK и QLD
XITK берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.
Доходность на риск
XITK vs. QLD — Ранг доходности на риск
XITK
QLD
Сравнение XITK c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XITK | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 0.87 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 1.46 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.21 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.63 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 5.27 | -6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XITK | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 0.87 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.36 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.67 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.53 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между XITK и QLD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XITK и QLD
XITK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XITK SPDR FactSet Innovative Technology ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.11% | 0.00% | 0.06% | 0.14% | 1.50% | 1.74% | 1.88% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок XITK и QLD
Максимальная просадка XITK за все время составила -65.56%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XITK и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XITK | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.56% | -83.13% | +17.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.03% | -25.13% | -2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.53% | -63.68% | +2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.56% | -63.68% | -1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.09% | -18.15% | -25.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.91% | -18.30% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 7.75% | +3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности XITK и QLD
Текущая волатильность для SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) составляет 9.17%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что XITK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XITK | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.17% | 13.16% | -3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.62% | 25.67% | -6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.68% | 44.97% | -16.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.41% | 44.76% | -12.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 44.47% | -15.17% |