PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XITK с KROP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XITK с KROP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XITK (SPDR FactSet Innovative Technology ETF) and KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) are both Technology Equities funds - XITK tracks the FactSet Innovative Technology Index while KROP tracks the Solactive AgTech & Food Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XITK returned 17.98%/yr vs 0.72%/yr for KROP. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XITK charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for KROP.

Доходность

Сравнение доходности XITK и KROP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XITK показывает доходность 14.76%, что значительно ниже, чем у KROP с доходностью 16.59%.

XITK

1 день
0.69%
1 месяц
10.62%
С начала года
14.76%
6 месяцев
14.21%
1 год
11.50%
3 года*
17.98%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
14.36%

KROP

1 день
0.22%
1 месяц
-0.70%
С начала года
16.59%
6 месяцев
14.86%
1 год
12.86%
3 года*
0.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XITK и KROP

2026 (YTD)20252024202320222021
XITK
SPDR FactSet Innovative Technology ETF		14.76%2.53%19.12%45.87%-47.45%-12.60%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		16.59%7.95%-8.74%-23.86%-27.23%-18.75%

Correlation

The correlation between XITK and KROP is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г.

0.52

Over the past year, the correlation between XITK and KROP has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XITK и KROP

Секторы
XITK
KROP

Технологии

83.4%

-

Коммуникационные услуги

8.6%

-

Потребительский циклический сектор

2.2%
0.3%

Промышленность

2.0%
39.7%

Финансовые услуги

1.7%

-

Здравоохранение

1.6%
0.3%

Недвижимость

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

32.1%

Потребительский защитный сектор

-

26.3%

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XITK
83.4%
KROP

-

Коммуникационные услуги

XITK
8.6%
KROP

-

Потребительский циклический сектор

XITK
2.2%
KROP
0.3%

Промышленность

XITK
2.0%
KROP
39.7%

Финансовые услуги

XITK
1.7%
KROP

-

Здравоохранение

XITK
1.6%
KROP
0.3%

Недвижимость

XITK
0.5%
KROP

-

Сырьевые материалы

XITK

-

KROP
32.1%

Потребительский защитный сектор

XITK

-

KROP
26.3%

Энергетика

XITK

-

KROP

-

Коммунальные услуги

XITK

-

KROP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR FactSet Innovative Technology ETF

Global X AgTech & Food Innovation ETF

Часто сравнивают с XITK:
XITK с ARKKXITK с ARKWXITK с VGTXITK с XNTKXITK с WAMVXXITK с SCAPXITK с FSCSX
Часто сравнивают с KROP:
KROP с MOOKROP с TSNKROP с COMKROP с DBAKROP с VGTKROP с CFKROP с VTI

Доходность на риск

XITK vs. KROP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XITK
Ранг доходности на риск XITK: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XITK: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XITK: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XITK: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XITK: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XITK: 1414
Ранг коэф-та Мартина
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XITK c KROP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XITKKROPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
0.81

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
1.24

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.15

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

1.14

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.96

2.58

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XITK vs. KROP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XITK на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа KROP равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XITK и KROP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XITKKROPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.81

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

-0.57

+1.08

Просадки

Сравнение просадок XITK и KROP

Максимальная просадка XITK за все время составила -65.56%, что больше максимальной просадки KROP в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XITK и KROP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XITKKROPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.56%

-61.96%

-3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.03%

-11.29%

-16.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.18%

-28.70%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.75%

-48.93%

+27.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.08%

-44.50%

+22.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.96%

4.99%

+6.97%

Волатильность

Сравнение волатильности XITK и KROP

SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что XITK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XITKKROPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

4.69%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

11.98%

+9.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.47%

16.04%

+10.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.63%

22.27%

+10.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.56%

22.27%

+7.29%

Сравнение комиссий XITK и KROP

XITK берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии KROP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XITK и KROP

XITK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KROP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.34%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XITK
SPDR FactSet Innovative Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.08%0.11%0.00%0.06%0.14%1.50%1.74%1.88%

Часто задаваемые вопросы

XITK and KROP have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XITK has higher volatility (8.39%) compared to KROP (4.69%). In terms of maximum drawdown, XITK dropped -65.56% vs KROP's -61.96%.

On 3-year performance, XITK leads with 17.98% vs 0.72% for KROP. On fees, XITK is cheaper at 0.45% per year. On volatility, KROP has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XITK has performed better with a 17.98% return vs 0.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XITK is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for KROP.

KROP has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.00% for XITK.

XITK tracks FactSet Innovative Technology Index, while KROP tracks Solactive AgTech & Food Innovation Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.45% for XITK and 0.50% for KROP.

KROP currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XITK и KROP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор