Сравнение XITK с GXPT
XITK (SPDR FactSet Innovative Technology ETF) and GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - XITK tracks the FactSet Innovative Technology Index while GXPT tracks the MSCI USA Information Technology PureCap Index. Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XITK charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for GXPT.
Доходность
Сравнение доходности XITK и GXPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XITK показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у GXPT с доходностью 15.58%.
XITK
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- -0.80%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- -4.43%
- 10 лет*
- 13.96%
GXPT
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 15.58%
- 6 месяцев
- 14.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XITK и GXPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XITK SPDR FactSet Innovative Technology ETF | 1.90% | -5.00% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 15.58% | 11.47% |
Correlation
The correlation between XITK and GXPT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XITK vs. GXPT — Ранг доходности на риск
XITK
GXPT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XITK c GXPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XITK | GXPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XITK и GXPT
Максимальная просадка XITK за все время составила -65.56%, что больше максимальной просадки GXPT в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XITK и GXPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XITK | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.56% | -18.74% | -46.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.52% | -9.72% | -20.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.10% | -5.08% | -17.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XITK и GXPT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XITK | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.92% | 22.84% | +5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.88% | 22.84% | +10.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.71% | 22.84% | +6.87% |
Сравнение комиссий XITK и GXPT
XITK берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GXPT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XITK и GXPT
XITK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GXPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.12% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XITK SPDR FactSet Innovative Technology ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.11% | 0.00% | 0.06% | 0.14% | 1.50% | 1.74% | 1.88% |
Часто задаваемые вопросы
XITK and GXPT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for XITK.
GXPT has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for XITK.
XITK tracks FactSet Innovative Technology Index, while GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.45% for XITK and 0.15% for GXPT.
Подберите оптимальное распределение для XITK и GXPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор