Сравнение XITK с ASMH
XITK (SPDR FactSet Innovative Technology ETF) and ASMH (ASML Holding NV ADR Hedged ETF) are both Technology Equities funds - XITK tracks the FactSet Innovative Technology Index while ASMH tracks the ASML Holding NV Sponsored ADR. Both are passively managed. Over the past year, XITK returned -1.66% vs 143.52% for ASMH. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. XITK charges 0.45%/yr vs 0.19%/yr for ASMH.
Доходность
Сравнение доходности XITK и ASMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XITK показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у ASMH с доходностью 71.44%.
XITK
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -5.67%
- 6 месяцев
- 2.27%
- С начала года
- 2.43%
- 1 год
- -1.66%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- -3.10%
- 10 лет*
- 12.77%
ASMH
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 36.58%
- С начала года
- 71.44%
- 1 год
- 143.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XITK и ASMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XITK SPDR FactSet Innovative Technology ETF | 2.43% | 18.02% |
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 71.44% | 59.22% |
Correlation
The correlation between XITK and ASMH is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XITK vs. ASMH — Ранг доходности на риск
XITK
ASMH
Сравнение XITK c ASMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) и ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XITK | ASMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.45 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 9.79 | -9.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 28.17 | -28.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XITK и ASMH
Максимальная просадка XITK за все время составила -65.56%, что больше максимальной просадки ASMH в -15.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XITK и ASMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XITK | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.56% | -15.89% | -49.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.03% | -14.75% | -13.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.16% | -10.51% | -19.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.13% | -4.41% | -17.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.36% | 5.17% | +7.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности XITK и ASMH
Текущая волатильность для SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) составляет 9.66%, в то время как у ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH) волатильность равна 18.11%. Это указывает на то, что XITK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XITK | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.66% | 18.11% | -8.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.80% | 34.14% | -9.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.67% | 43.78% | -15.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.03% | 41.26% | -8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.66% | 41.26% | -11.60% |
Сравнение комиссий XITK и ASMH
XITK берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ASMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XITK и ASMH
XITK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASMH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 1.63% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XITK SPDR FactSet Innovative Technology ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.11% | 0.00% | 0.06% | 0.14% | 1.50% | 1.74% | 1.88% |
Часто задаваемые вопросы
XITK and ASMH have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASMH has higher volatility (18.11%) compared to XITK (9.66%). In terms of maximum drawdown, XITK dropped -65.56% vs ASMH's -15.89%.
On 1-year performance, ASMH leads with 143.52% vs -1.66% for XITK. On fees, ASMH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, XITK has been the lower-risk option at 9.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ASMH has performed better with a 143.52% return vs -1.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ASMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for XITK.
ASMH has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.00% for XITK.
XITK tracks FactSet Innovative Technology Index, while ASMH tracks ASML Holding NV Sponsored ADR. They also come from different issuers: State Street and Precidian Funds. Their fees differ too: 0.45% for XITK and 0.19% for ASMH.
ASMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XITK и ASMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор