PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIT.TO с XEG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XIT.TO с XEG.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XIT.TO (iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - XIT.TO is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XIT.TO returned 17.63%/yr vs 11.72%/yr for XEG.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. XIT.TO charges 0.60%/yr vs 0.61%/yr for XEG.TO.

Доходность

Сравнение доходности XIT.TO и XEG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XIT.TO показывает доходность -3.49%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 45.28%. За последние 10 лет акции XIT.TO превзошли акции XEG.TO по среднегодовой доходности: 17.63% против 11.72% соответственно.

XIT.TO

1 день
0.73%
1 месяц
10.81%
С начала года
-3.49%
6 месяцев
-7.59%
1 год
10.79%
3 года*
17.99%
5 лет*
8.47%
10 лет*
17.63%

XEG.TO

1 день
0.65%
1 месяц
-0.64%
С начала года
45.28%
6 месяцев
40.30%
1 год
73.90%
3 года*
28.57%
5 лет*
29.65%
10 лет*
11.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XIT.TO и XEG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XIT.TO
iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF		-3.49%15.48%30.02%55.56%-35.85%10.73%45.91%60.77%11.71%17.06%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		45.28%16.72%14.08%3.52%53.25%83.71%-34.41%8.98%-27.05%-11.18%

Correlation

The correlation between XIT.TO and XEG.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2001 г.

0.21

The correlation between XIT.TO and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XIT.TO и XEG.TO

Секторы
XIT.TO
XEG.TO

Технологии

99.8%

-

Финансовые услуги

0.8%

-

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XIT.TO
99.8%
XEG.TO

-

Финансовые услуги

XIT.TO
0.8%
XEG.TO

-

Промышленность

XIT.TO
0.2%
XEG.TO

-

Сырьевые материалы

XIT.TO

-

XEG.TO

-

Коммуникационные услуги

XIT.TO

-

XEG.TO

-

Потребительский циклический сектор

XIT.TO

-

XEG.TO

-

Потребительский защитный сектор

XIT.TO

-

XEG.TO

-

Энергетика

XIT.TO

-

XEG.TO
100.0%

Здравоохранение

XIT.TO

-

XEG.TO

-

Недвижимость

XIT.TO

-

XEG.TO

-

Коммунальные услуги

XIT.TO

-

XEG.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Часто сравнивают с XIT.TO:
XIT.TO с XIU.TOXIT.TO с VGTXIT.TO с XQQ.TOXIT.TO с SPYXIT.TO с XUS.TOXIT.TO с QQQXIT.TO с XUU.TO
Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с ZEO.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TO

Доходность на риск

XIT.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIT.TO
Ранг доходности на риск XIT.TO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIT.TO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIT.TO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIT.TO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIT.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIT.TO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIT.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIT.TOXEG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
3.27

-2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
3.81

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.51

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

6.68

-6.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.69

19.94

-19.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIT.TO vs. XEG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIT.TO на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа XEG.TO равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIT.TO и XEG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIT.TOXEG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

3.27

-2.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

1.04

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.35

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.28

+0.02

Просадки

Сравнение просадок XIT.TO и XEG.TO

Максимальная просадка XIT.TO за все время составила -81.18%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIT.TO и XEG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XIT.TOXEG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.18%

-87.74%

+6.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.93%

-11.12%

-20.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.93%

-25.67%

-6.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.15%

-28.42%

-25.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.15%

-79.66%

+25.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.85%

-3.38%

-10.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.86%

-29.18%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.76%

3.72%

+12.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XIT.TO и XEG.TO

iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO) имеет более высокую волатильность в 10.88% по сравнению с iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что XIT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XIT.TOXEG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.88%

9.24%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.40%

18.90%

+5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.37%

22.74%

+8.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.37%

28.62%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.70%

33.40%

-6.70%

Сравнение комиссий XIT.TO и XEG.TO

XIT.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии XEG.TO в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIT.TO и XEG.TO

XIT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XEG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.64%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%
XIT.TO
iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.29%0.00%0.13%0.14%0.08%

Часто задаваемые вопросы

XIT.TO and XEG.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XIT.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XIT.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.61% for XEG.TO.

XIT.TO is categorized as Technology Equities, while XEG.TO is Energy Equities. XIT.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index. Their fees differ too: 0.60% for XIT.TO and 0.61% for XEG.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XIT.TO и XEG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор