PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIT.TO с UXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XIT.TO с UXI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XIT.TO (iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF) and UXI (ProShares Ultra Industrials) are both exchange-traded funds - XIT.TO is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while UXI is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Industrials Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, XIT.TO returned 17.63%/yr vs 20.38%/yr for UXI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. XIT.TO charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for UXI.

Доходность

Сравнение доходности XIT.TO и UXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO) и ProShares Ultra Industrials (UXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XIT.TO торгуется в CAD, в то время как UXI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UXI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XIT.TO показывает доходность -3.49%, что значительно ниже, чем у UXI с доходностью 26.13%. За последние 10 лет акции XIT.TO уступали акциям UXI по среднегодовой доходности: 17.63% против 20.38% соответственно.

XIT.TO

1 день
0.73%
1 месяц
10.81%
С начала года
-3.49%
6 месяцев
-7.59%
1 год
10.79%
3 года*
17.99%
5 лет*
8.47%
10 лет*
17.63%

UXI

1 день
2.23%
1 месяц
5.89%
С начала года
26.13%
6 месяцев
24.65%
1 год
43.98%
3 года*
38.28%
5 лет*
15.23%
10 лет*
20.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XIT.TO и UXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XIT.TO
iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF		-3.49%15.48%30.02%55.56%-35.85%10.73%45.91%60.77%11.71%17.06%
UXI
ProShares Ultra Industrials		26.13%22.93%37.34%24.54%-28.12%33.42%14.40%59.21%-22.04%42.14%

Correlation

The correlation between XIT.TO and UXI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г.

0.46

The correlation between XIT.TO and UXI shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XIT.TO и UXI

Секторы
XIT.TO
UXI

Технологии

99.8%
2.4%

Финансовые услуги

0.8%

-

Промышленность

0.2%
56.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.0%

Технологии

XIT.TO
99.8%
UXI
2.4%

Финансовые услуги

XIT.TO
0.8%
UXI

-

Промышленность

XIT.TO
0.2%
UXI
56.8%

Сырьевые материалы

XIT.TO

-

UXI

-

Коммуникационные услуги

XIT.TO

-

UXI

-

Потребительский циклический сектор

XIT.TO

-

UXI
0.3%

Потребительский защитный сектор

XIT.TO

-

UXI

-

Энергетика

XIT.TO

-

UXI

-

Здравоохранение

XIT.TO

-

UXI

-

Недвижимость

XIT.TO

-

UXI

-

Коммунальные услуги

XIT.TO

-

UXI
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF

ProShares Ultra Industrials

Часто сравнивают с XIT.TO:
XIT.TO с XIU.TOXIT.TO с VGTXIT.TO с XQQ.TOXIT.TO с SPYXIT.TO с XUS.TOXIT.TO с QQQXIT.TO с XUU.TO
Часто сравнивают с UXI:
UXI с DUSLUXI с XLIUXI с AIRRUXI с UYMUXI с SOXLUXI с VGTUXI с UPRO

Доходность на риск

XIT.TO vs. UXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIT.TO
Ранг доходности на риск XIT.TO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIT.TO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIT.TO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIT.TO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIT.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIT.TO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
UXI
Ранг доходности на риск UXI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXI: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXI: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIT.TO c UXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO) и ProShares Ultra Industrials (UXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIT.TOUXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
1.46

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
2.09

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.25

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

1.99

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.69

7.00

-6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIT.TO vs. UXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIT.TO на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа UXI равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIT.TO и UXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIT.TOUXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.46

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.46

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.55

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.66

-0.36

Просадки

Сравнение просадок XIT.TO и UXI

Максимальная просадка XIT.TO за все время составила -81.18%, что больше максимальной просадки UXI в -63.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIT.TO и UXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XIT.TOUXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.18%

-63.34%

-17.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.93%

-22.20%

-9.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.93%

-35.22%

+3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.15%

-44.31%

-9.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.15%

-63.34%

+9.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.85%

-3.46%

-10.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.86%

-10.19%

-16.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.76%

6.30%

+9.46%

Волатильность

Сравнение волатильности XIT.TO и UXI

iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO) имеет более высокую волатильность в 10.88% по сравнению с ProShares Ultra Industrials (UXI) с волатильностью 9.88%. Это указывает на то, что XIT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XIT.TOUXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.88%

9.88%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.40%

25.29%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.37%

30.34%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.37%

33.36%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.70%

37.03%

-10.33%

Сравнение комиссий XIT.TO и UXI

XIT.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии UXI в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIT.TO и UXI

XIT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UXI
ProShares Ultra Industrials		0.66%0.90%0.18%0.21%0.24%0.03%0.29%0.58%0.37%0.24%0.38%0.41%
XIT.TO
iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.29%0.00%0.13%0.14%0.08%

Часто задаваемые вопросы

XIT.TO and UXI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XIT.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XIT.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for UXI.

XIT.TO is categorized as Technology Equities, while UXI is Leveraged Equities. XIT.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while UXI tracks Dow Jones U.S. Industrials Index (200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for XIT.TO and 0.95% for UXI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XIT.TO и UXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор