Сравнение XIT.TO с TECH.TO
XIT.TO (iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF) and TECH.TO (Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD) are both Technology Equities funds - XIT.TO tracks the Morningstar Gbl GR CAD while TECH.TO tracks the Solactive FANGMA Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XIT.TO returned 8.47%/yr vs 15.59%/yr for TECH.TO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XIT.TO charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for TECH.TO.
Доходность
Сравнение доходности XIT.TO и TECH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XIT.TO показывает доходность -3.49%, что значительно ниже, чем у TECH.TO с доходностью 1.79%.
XIT.TO
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 10.81%
- С начала года
- -3.49%
- 6 месяцев
- -7.59%
- 1 год
- 10.79%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 17.63%
TECH.TO
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 25.26%
- 5 лет*
- 15.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XIT.TO и TECH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XIT.TO iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF | -3.49% | 15.48% | 30.02% | 55.56% | -35.85% | 9.39% |
TECH.TO Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD | 1.79% | 18.22% | 40.26% | 80.38% | -43.52% | 20.13% |
Correlation
The correlation between XIT.TO and TECH.TO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2021 г. | 0.62 |
The correlation between XIT.TO and TECH.TO shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XIT.TO и TECH.TO
Секторы
XIT.TO
TECH.TO
Технологии
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
XIT.TO
TECH.TO
Финансовые услуги
XIT.TO
TECH.TO
-
Промышленность
XIT.TO
TECH.TO
-
Сырьевые материалы
XIT.TO
-
TECH.TO
-
Коммуникационные услуги
XIT.TO
-
TECH.TO
Потребительский циклический сектор
XIT.TO
-
TECH.TO
Потребительский защитный сектор
XIT.TO
-
TECH.TO
-
Энергетика
XIT.TO
-
TECH.TO
-
Здравоохранение
XIT.TO
-
TECH.TO
-
Недвижимость
XIT.TO
-
TECH.TO
-
Коммунальные услуги
XIT.TO
-
TECH.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIT.TO vs. TECH.TO — Ранг доходности на риск
XIT.TO
TECH.TO
Сравнение XIT.TO c TECH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO) и Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XIT.TO | TECH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.17 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.96 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 3.08 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XIT.TO | TECH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.92 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.59 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.59 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок XIT.TO и TECH.TO
Максимальная просадка XIT.TO за все время составила -81.18%, что больше максимальной просадки TECH.TO в -47.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIT.TO и TECH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIT.TO | TECH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.18% | -47.92% | -33.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.93% | -16.59% | -15.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.93% | -24.13% | -7.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.15% | -47.92% | -6.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.85% | -3.35% | -10.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.86% | -12.31% | -14.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.76% | 5.18% | +10.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIT.TO и TECH.TO
iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO) имеет более высокую волатильность в 10.88% по сравнению с Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что XIT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIT.TO | TECH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.88% | 4.38% | +6.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.40% | 12.67% | +11.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.37% | 17.47% | +13.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.37% | 26.43% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.70% | 26.36% | +0.34% |
Сравнение комиссий XIT.TO и TECH.TO
XIT.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TECH.TO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIT.TO и TECH.TO
XIT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TECH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECH.TO Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD | 0.11% | 0.12% | 0.14% | 0.20% | 0.35% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XIT.TO iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.29% | 0.00% | 0.13% | 0.14% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
XIT.TO and TECH.TO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TECH.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TECH.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for XIT.TO.
XIT.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while TECH.TO tracks Solactive FANGMA Equal Weight Index. They also come from different issuers: iShares and Evolve. Their fees differ too: 0.60% for XIT.TO and 0.40% for TECH.TO.
Подберите оптимальное распределение для XIT.TO и TECH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор