PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIT.TO с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XIT.TO с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XIT.TO (iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF) is Technology Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XIT.TO returned 17.63%/yr vs 13.86%/yr for BRK-B. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XIT.TO и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XIT.TO торгуется в CAD, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XIT.TO показывает доходность -3.49%, а BRK-B немного выше – -3.47%. За последние 10 лет акции XIT.TO превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 17.63% против 13.86% соответственно.

XIT.TO

1 день
0.73%
1 месяц
10.81%
С начала года
-3.49%
6 месяцев
-7.59%
1 год
10.79%
3 года*
17.99%
5 лет*
8.47%
10 лет*
17.63%

BRK-B

1 день
0.79%
1 месяц
5.01%
С начала года
-3.47%
6 месяцев
-5.21%
1 год
-0.86%
3 года*
14.65%
5 лет*
13.53%
10 лет*
13.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XIT.TO и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XIT.TO
iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF		-3.49%15.48%30.02%55.56%-35.85%10.73%45.91%60.77%11.71%17.06%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.47%5.81%38.01%12.92%10.67%27.79%0.64%5.48%11.74%13.88%

Correlation

The correlation between XIT.TO and BRK-B is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г.

0.23

The correlation between XIT.TO and BRK-B shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с XIT.TO:
XIT.TO с XIU.TOXIT.TO с VGTXIT.TO с XQQ.TOXIT.TO с SPYXIT.TO с XUS.TOXIT.TO с QQQXIT.TO с XUU.TO
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

XIT.TO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIT.TO
Ранг доходности на риск XIT.TO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIT.TO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIT.TO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIT.TO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIT.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIT.TO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIT.TO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIT.TOBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
-0.06

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
0.02

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.00

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

-0.07

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.69

-0.16

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIT.TO vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIT.TO на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIT.TO и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIT.TOBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

-0.06

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.84

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.76

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.84

-0.54

Просадки

Сравнение просадок XIT.TO и BRK-B

Максимальная просадка XIT.TO за все время составила -81.18%, что больше максимальной просадки BRK-B в -22.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIT.TO и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XIT.TOBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.18%

-22.96%

-58.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.93%

-11.97%

-19.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.93%

-17.44%

-14.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.15%

-22.78%

-31.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.15%

-22.96%

-31.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.85%

-13.10%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.86%

-5.29%

-21.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.76%

5.56%

+10.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XIT.TO и BRK-B

iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO) имеет более высокую волатильность в 10.88% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что XIT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XIT.TOBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.88%

3.94%

+6.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.40%

11.52%

+12.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.37%

15.13%

+16.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.37%

16.10%

+13.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.70%

18.31%

+8.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIT.TO и BRK-B

Ни XIT.TO, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XIT.TO
iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.29%0.00%0.13%0.14%0.08%

Часто задаваемые вопросы

XIT.TO and BRK-B have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XIT.TO и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор