Сравнение XIMR с XLRI
XIMR (FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - XIMR is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. XIMR charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности XIMR и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XIMR показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у XLRI с доходностью 6.57%.
XIMR
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLRI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XIMR и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XIMR FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March | 4.25% | 2.57% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.57% | -0.57% |
Correlation
The correlation between XIMR and XLRI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIMR vs. XLRI — Ранг доходности на риск
XIMR
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XIMR c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XIMR | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 56.22 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XIMR и XLRI
Максимальная просадка XIMR за все время составила -5.12%, что меньше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIMR и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIMR | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.12% | -7.12% | +2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.67% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -1.64% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XIMR и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIMR | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04% | 10.95% | -8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.33% | 10.95% | -6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.33% | 10.95% | -6.62% |
Сравнение комиссий XIMR и XLRI
XIMR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIMR и XLRI
Дивидендная доходность XIMR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что меньше доходности XLRI в 12.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
XIMR FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March | 6.42% | 6.41% | 4.44% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.25% | 6.85% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XIMR and XLRI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for XIMR.
XLRI has the higher dividend yield at 12.25%, compared with 6.42% for XIMR.
XIMR is categorized as Options Trading, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: FT Vest and State Street. Their fees differ too: 0.85% for XIMR and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для XIMR и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор