PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIMR с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XIMR с ISWN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).

XIMR и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XIMR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2024 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XIMR и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XIMR и ISWN

2026 (YTD)20252024
XIMR
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March		1.22%6.80%5.39%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.01%23.23%-4.33%

Доходность по периодам

С начала года, XIMR показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 2.01%.

XIMR

1 день
1.01%
1 месяц
0.59%
С начала года
1.22%
6 месяцев
2.70%
1 год
7.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISWN

1 день
1.06%
1 месяц
-4.07%
С начала года
2.01%
6 месяцев
3.66%
1 год
16.87%
3 года*
6.95%
5 лет*
0.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с XIMR:
XIMR с JANPXIMR с GSEPXIMR с BGLDXIMR с CAOSXIMR с EOCTXIMR с FSEPXIMR с JULQ
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с NTSXISWN с CNMISWN с VOOISWN с MAIIXISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW

Сравнение комиссий XIMR и ISWN

XIMR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

XIMR
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF

Доходность на риск

XIMR vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIMR
Ранг доходности на риск XIMR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIMR: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIMR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIMR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIMR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIMR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIMR c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIMRISWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.43

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.96

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.26

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.78

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.09

7.30

+3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIMR vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIMR на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWN равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIMR и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIMRISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.43

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

-0.03

+1.51

Корреляция

Корреляция между XIMR и ISWN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIMR и ISWN

Дивидендная доходность XIMR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности ISWN в 2.88%

TTM20252024202320222021
XIMR
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March		6.35%6.41%4.44%0.00%0.00%0.00%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.88%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%

Просадки

Сравнение просадок XIMR и ISWN

Максимальная просадка XIMR за все время составила -5.12%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIMR и ISWN.

Загрузка...

Показатели просадок

XIMRISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.12%

-32.35%

+27.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.79%

-9.63%

+4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-6.12%

+6.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-16.56%

+16.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

2.35%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности XIMR и ISWN

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) составляет 1.31%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что XIMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XIMRISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

5.91%

-4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

8.66%

-7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

11.84%

-6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.50%

11.47%

-6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

11.41%

-6.91%