PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XILSX с PMFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XILSX с PMFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX).

XILSX управляется Amundi. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г.. PMFYX управляется Amundi. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности XILSX и PMFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XILSX и PMFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		6.00%18.70%18.93%18.65%1.23%-1.10%7.37%2.60%-2.11%-8.83%
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund		1.37%23.15%6.28%7.04%-0.34%12.25%5.38%11.13%-5.91%15.10%

Доходность по периодам

С начала года, XILSX показывает доходность 6.00%, что значительно выше, чем у PMFYX с доходностью 1.37%.

XILSX

1 день
0.79%
1 месяц
2.20%
С начала года
6.00%
6 месяцев
12.03%
1 год
26.11%
3 года*
19.87%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—

PMFYX

1 день
0.46%
1 месяц
-2.76%
С начала года
1.37%
6 месяцев
4.45%
1 год
17.47%
3 года*
12.07%
5 лет*
8.12%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer ILS Interval Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с XILSX:
XILSX с PLDXILSX с AGEPXXILSX с SRRIXXILSX с CBYYXXILSX с LHYAXXILSX с THHYXXILSX с BCAAX
Часто сравнивают с PMFYX:
PMFYX с VGWLXPMFYX с BILPMFYX с SPYPMFYX с FPACXPMFYX с UTGPMFYX с FEBIXPMFYX с JAAA

Сравнение комиссий XILSX и PMFYX

XILSX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии PMFYX в 0.65%.

XILSX
Pioneer ILS Interval Fund
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund

Доходность на риск

XILSX vs. PMFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XILSX
Ранг доходности на риск XILSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XILSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XILSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XILSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XILSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XILSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
PMFYX
Ранг доходности на риск PMFYX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFYX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFYX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFYX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XILSX c PMFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XILSXPMFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

8.44

2.46

+5.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

73.85

3.11

+70.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

32.11

1.53

+30.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

124.30

2.52

+121.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

774.78

11.71

+763.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XILSX vs. PMFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XILSX на текущий момент составляет 8.44, что выше коэффициента Шарпа PMFYX равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XILSX и PMFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XILSXPMFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.44

2.46

+5.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.23

1.13

+2.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

1.14

+0.46

Корреляция

Корреляция между XILSX и PMFYX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XILSX и PMFYX

Дивидендная доходность XILSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности PMFYX в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		8.97%9.51%13.06%12.82%2.68%2.04%5.20%6.63%6.40%0.00%0.00%0.00%
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund		5.96%6.48%5.48%4.87%5.00%5.70%5.58%6.00%6.07%6.88%5.72%6.14%

Просадки

Сравнение просадок XILSX и PMFYX

Максимальная просадка XILSX за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки PMFYX в -24.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XILSX и PMFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

XILSXPMFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.53%

-24.23%

+9.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.21%

-7.09%

+6.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.27%

-13.62%

+7.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.12%

+3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-2.62%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

1.53%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности XILSX и PMFYX

Текущая волатильность для Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) составляет 1.02%, в то время как у Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что XILSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XILSXPMFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

2.29%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

4.14%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

7.16%

-4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.77%

7.23%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.96%

7.60%

-3.64%