PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XILSX с PIODX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XILSX с PIODX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) и Pioneer Fund (PIODX).

XILSX управляется Amundi. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г.. PIODX управляется Amundi. Фонд был запущен 10 февр. 1928 г..

Доходность

Сравнение доходности XILSX и PIODX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) и Pioneer Fund (PIODX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XILSX и PIODX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		6.00%18.70%18.93%18.65%1.23%-1.10%7.37%2.60%-2.11%-8.83%
PIODX
Pioneer Fund		-1.25%23.30%22.62%28.45%-19.43%27.40%24.01%31.04%-1.48%19.03%

Доходность по периодам

С начала года, XILSX показывает доходность 6.00%, что значительно выше, чем у PIODX с доходностью -1.25%.

XILSX

1 день
0.79%
1 месяц
2.20%
С начала года
6.00%
6 месяцев
12.03%
1 год
26.11%
3 года*
19.87%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—

PIODX

1 день
3.04%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
2.85%
1 год
30.24%
3 года*
22.27%
5 лет*
12.78%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer ILS Interval Fund

Pioneer Fund

Часто сравнивают с XILSX:
XILSX с PLDXILSX с AGEPXXILSX с SRRIXXILSX с CBYYXXILSX с THHYXXILSX с BRHYXXILSX с LHYAX
Часто сравнивают с PIODX:
PIODX с SPYPIODX с VOOPIODX с OPTFXPIODX с FELAXPIODX с FKDNXPIODX с SCHGPIODX с AVGE

Сравнение комиссий XILSX и PIODX

XILSX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии PIODX в 1.06%.

XILSX
Pioneer ILS Interval Fund
PIODX
Pioneer Fund

Доходность на риск

XILSX vs. PIODX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XILSX
Ранг доходности на риск XILSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XILSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XILSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XILSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XILSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XILSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
PIODX
Ранг доходности на риск PIODX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIODX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIODX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIODX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIODX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIODX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XILSX c PIODX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) и Pioneer Fund (PIODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XILSXPIODXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

8.44

1.44

+7.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

73.85

2.08

+71.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

32.11

1.30

+30.80

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

124.30

2.44

+121.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

774.78

10.94

+763.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XILSX vs. PIODX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XILSX на текущий момент составляет 8.44, что выше коэффициента Шарпа PIODX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XILSX и PIODX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XILSXPIODXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.44

1.44

+7.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.23

0.67

+2.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.52

+1.08

Корреляция

Корреляция между XILSX и PIODX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XILSX и PIODX

Дивидендная доходность XILSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что меньше доходности PIODX в 10.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		8.97%9.51%13.06%12.82%2.68%2.04%5.20%6.63%6.40%0.00%0.00%0.00%
PIODX
Pioneer Fund		10.15%10.04%14.17%2.86%4.13%16.18%5.82%9.37%15.37%21.35%20.51%14.53%

Просадки

Сравнение просадок XILSX и PIODX

Максимальная просадка XILSX за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки PIODX в -53.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XILSX и PIODX.

Загрузка...

Показатели просадок

XILSXPIODXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.53%

-53.40%

+38.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.21%

-12.75%

+12.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.27%

-26.55%

+20.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.26%

+7.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-8.62%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

2.84%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности XILSX и PIODX

Текущая волатильность для Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) составляет 1.02%, в то время как у Pioneer Fund (PIODX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что XILSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XILSXPIODXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

6.29%

-5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

11.88%

-9.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

21.56%

-18.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.77%

19.11%

-15.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.96%

18.80%

-14.84%