PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XILSX с PIGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XILSX с PIGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) и Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX).

XILSX управляется Amundi. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г.. PIGFX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 авг. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности XILSX и PIGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) и Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XILSX и PIGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		6.00%18.70%18.93%18.65%1.23%-1.10%7.37%2.60%-2.11%-8.83%
PIGFX
Pioneer Fundamental Growth Fund		-9.23%14.20%17.46%32.80%-20.79%23.80%27.20%33.88%-0.64%19.53%

Доходность по периодам

С начала года, XILSX показывает доходность 6.00%, что значительно выше, чем у PIGFX с доходностью -9.23%.

XILSX

1 день
0.79%
1 месяц
2.20%
С начала года
6.00%
6 месяцев
12.03%
1 год
26.11%
3 года*
19.87%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—

PIGFX

1 день
3.07%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-9.23%
6 месяцев
-8.09%
1 год
9.09%
3 года*
14.23%
5 лет*
8.80%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer ILS Interval Fund

Pioneer Fundamental Growth Fund

Часто сравнивают с XILSX:
XILSX с PLDXILSX с AGEPXXILSX с SRRIXXILSX с CBYYXXILSX с LHYAXXILSX с NHSXILSX с THHYX
Часто сравнивают с PIGFX:
PIGFX с GPIXPIGFX с VTIPIGFX с ^GSPCPIGFX с FCNTXPIGFX с VOOPIGFX с SPYPIGFX с TRBCX

Сравнение комиссий XILSX и PIGFX

XILSX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии PIGFX в 1.00%.

XILSX
Pioneer ILS Interval Fund
PIGFX
Pioneer Fundamental Growth Fund

Доходность на риск

XILSX vs. PIGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XILSX
Ранг доходности на риск XILSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XILSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XILSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XILSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XILSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XILSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
PIGFX
Ранг доходности на риск PIGFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIGFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIGFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIGFX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIGFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIGFX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XILSX c PIGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) и Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XILSXPIGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

8.44

0.45

+7.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

73.85

0.78

+73.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

32.11

1.11

+30.99

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

124.30

0.66

+123.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

774.78

2.13

+772.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XILSX vs. PIGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XILSX на текущий момент составляет 8.44, что выше коэффициента Шарпа PIGFX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XILSX и PIGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XILSXPIGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.44

0.45

+7.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.23

0.47

+2.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.50

+1.09

Корреляция

Корреляция между XILSX и PIGFX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XILSX и PIGFX

Дивидендная доходность XILSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что меньше доходности PIGFX в 21.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		8.97%9.51%13.06%12.82%2.68%2.04%5.20%6.63%6.40%0.00%0.00%0.00%
PIGFX
Pioneer Fundamental Growth Fund		21.13%19.18%5.75%3.41%4.39%20.14%9.08%5.43%6.07%4.66%2.19%4.40%

Просадки

Сравнение просадок XILSX и PIGFX

Максимальная просадка XILSX за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки PIGFX в -44.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XILSX и PIGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

XILSXPIGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.53%

-44.04%

+29.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.21%

-14.55%

+14.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.27%

-27.12%

+20.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.69%

+11.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-6.40%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

4.53%

-4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности XILSX и PIGFX

Текущая волатильность для Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) составляет 1.02%, в то время как у Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что XILSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XILSXPIGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

6.03%

-5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

11.14%

-8.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

21.07%

-17.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.77%

18.70%

-14.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.96%

18.85%

-14.89%