PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XILSX с CCLFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XILSX с CCLFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XILSX (Pioneer ILS Interval Fund) and CCLFX (Cliffwater Corporate Lending Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, XILSX returned 12.34%/yr vs 8.75%/yr for CCLFX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. XILSX charges 1.88%/yr vs 3.42%/yr for CCLFX.

Доходность

Сравнение доходности XILSX и CCLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XILSX показывает доходность 7.97%, что значительно выше, чем у CCLFX с доходностью 2.33%.

XILSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.97%
С начала года
7.97%
6 месяцев
10.49%
1 год
24.81%
3 года*
19.66%
5 лет*
12.34%
10 лет*
—

CCLFX

1 день
0.10%
1 месяц
0.48%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.93%
1 год
7.37%
3 года*
10.57%
5 лет*
8.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XILSX и CCLFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		7.97%18.70%18.93%18.65%1.23%-1.10%7.37%2.72%
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund		2.33%8.93%12.62%12.66%2.32%10.38%8.73%2.12%

Correlation

The correlation between XILSX and CCLFX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2019 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer ILS Interval Fund

Cliffwater Corporate Lending Fund

Часто сравнивают с XILSX:
XILSX с SRRIXXILSX с NHSXILSX с THHYXXILSX с CBYYXXILSX с AGEPXXILSX с PBMFXXILSX с PLD
Часто сравнивают с CCLFX:
CCLFX с FFRHXCCLFX с PFLEXCCLFX с TRAIXCCLFX с SPYCCLFX с XGSI.LCCLFX с ARESCCLFX с FLOT

Доходность на риск

XILSX vs. CCLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XILSX
Ранг доходности на риск XILSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XILSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XILSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XILSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XILSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XILSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
CCLFX
Ранг доходности на риск CCLFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XILSX c CCLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XILSXCCLFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.17
8.50

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
81.24
20.12

+61.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

43.21

7.24

+35.98

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

117.99

39.22

+78.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

805.46

215.60

+589.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XILSX vs. CCLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XILSX на текущий момент составляет 8.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCLFX равному 8.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XILSX и CCLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XILSXCCLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.17

8.50

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.29

5.10

-1.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

4.57

-2.94

Просадки

Сравнение просадок XILSX и CCLFX

Максимальная просадка XILSX за все время составила -14.53%, что больше максимальной просадки CCLFX в -3.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XILSX и CCLFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XILSXCCLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.53%

-3.91%

-10.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.21%

-0.19%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.36%

-0.46%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.27%

-2.25%

-4.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-0.16%

-4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.03%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XILSX и CCLFX

Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) имеет более высокую волатильность в 0.43% по сравнению с Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что XILSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XILSXCCLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

0.25%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.11%

0.65%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

0.88%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.77%

1.73%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.93%

1.88%

+2.05%

Сравнение комиссий XILSX и CCLFX

XILSX берет комиссию в 1.88%, что меньше комиссии CCLFX в 3.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XILSX и CCLFX

Дивидендная доходность XILSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что меньше доходности CCLFX в 10.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund		10.28%10.47%11.27%10.96%3.96%7.03%6.90%0.61%0.00%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		8.81%9.51%13.06%12.82%2.68%2.04%5.20%6.63%6.40%

Часто задаваемые вопросы

XILSX and CCLFX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XILSX has higher volatility (0.43%) compared to CCLFX (0.25%). In terms of maximum drawdown, XILSX dropped -14.53% vs CCLFX's -3.91%.

CCLFX currently has the higher Sharpe Ratio (8.50 vs 8.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XILSX и CCLFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор