PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XILSX с CCLFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XILSX с CCLFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX).

XILSX управляется Amundi. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г.. CCLFX управляется Cliffwater. Фонд был запущен 6 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности XILSX и CCLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XILSX и CCLFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		6.00%18.70%18.93%18.65%1.23%-1.10%7.37%2.72%
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund		0.96%8.93%12.62%12.66%2.32%10.38%8.73%2.12%

Доходность по периодам

С начала года, XILSX показывает доходность 6.00%, что значительно выше, чем у CCLFX с доходностью 0.96%.

XILSX

1 день
0.79%
1 месяц
2.20%
С начала года
6.00%
6 месяцев
12.03%
1 год
26.11%
3 года*
19.87%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—

CCLFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.96%
6 месяцев
3.09%
1 год
7.64%
3 года*
10.90%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer ILS Interval Fund

Cliffwater Corporate Lending Fund

Часто сравнивают с XILSX:
XILSX с PLDXILSX с AGEPXXILSX с SRRIXXILSX с CBYYXXILSX с LHYAXXILSX с NHSXILSX с THHYX
Часто сравнивают с CCLFX:
CCLFX с FFRHXCCLFX с PFLEXCCLFX с SPYCCLFX с TRAIXCCLFX с XGSI.LCCLFX с ARESCCLFX с FLOT

Сравнение комиссий XILSX и CCLFX

XILSX берет комиссию в 1.88%, что меньше комиссии CCLFX в 3.42%.

CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund

Доходность на риск

XILSX vs. CCLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XILSX
Ранг доходности на риск XILSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XILSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XILSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XILSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XILSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XILSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
CCLFX
Ранг доходности на риск CCLFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XILSX c CCLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XILSXCCLFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

8.44

8.00

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

73.85

16.02

+57.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

32.11

5.88

+26.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

124.30

16.71

+107.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

774.78

101.37

+673.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XILSX vs. CCLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XILSX на текущий момент составляет 8.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCLFX равному 8.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XILSX и CCLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XILSXCCLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.44

8.00

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.23

5.15

-1.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

4.53

-2.94

Корреляция

Корреляция между XILSX и CCLFX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XILSX и CCLFX

Дивидендная доходность XILSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что меньше доходности CCLFX в 10.37%

TTM20252024202320222021202020192018
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		8.97%9.51%13.06%12.82%2.68%2.04%5.20%6.63%6.40%
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund		10.37%10.47%11.27%10.96%3.96%7.03%6.90%0.61%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XILSX и CCLFX

Максимальная просадка XILSX за все время составила -14.53%, что больше максимальной просадки CCLFX в -3.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XILSX и CCLFX.

Загрузка...

Показатели просадок

XILSXCCLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.53%

-3.91%

-10.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.21%

-0.38%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.27%

-2.25%

-4.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.09%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-0.16%

-4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.08%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XILSX и CCLFX

Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что XILSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XILSXCCLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

0.23%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

0.65%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

0.97%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.77%

1.74%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.96%

1.89%

+2.07%