Сравнение XIG.TO с XIU.TO
XIG.TO (iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)) and XIU.TO (iShares S&P/TSX 60 Index ETF) are both exchange-traded funds - XIG.TO is a Corporate Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Total Return Index Hedged in CAD, while XIU.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XIG.TO returned 1.47%/yr vs 12.74%/yr for XIU.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. XIG.TO charges 0.32%/yr vs 0.18%/yr for XIU.TO.
Доходность
Сравнение доходности XIG.TO и XIU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XIG.TO показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у XIU.TO с доходностью 11.56%. За последние 10 лет акции XIG.TO уступали акциям XIU.TO по среднегодовой доходности: 1.47% против 12.74% соответственно.
XIG.TO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- 1.47%
XIU.TO
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 5.10%
- С начала года
- 11.56%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- 33.92%
- 3 года*
- 23.20%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 12.74%
Сравнение доходности по годам XIG.TO и XIU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIG.TO iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) | -0.11% | 5.93% | -0.39% | 8.08% | -18.91% | -1.72% | 9.75% | 16.22% | -5.19% | 6.36% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 11.56% | 28.89% | 20.73% | 11.85% | -6.35% | 28.06% | 5.27% | 21.81% | -7.82% | 9.58% |
Correlation
The correlation between XIG.TO and XIU.TO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2010 г. | 0.07 |
Over the past year, XIG.TO and XIU.TO have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIG.TO vs. XIU.TO — Ранг доходности на риск
XIG.TO
XIU.TO
Сравнение XIG.TO c XIU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIG.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XIG.TO | XIU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.52 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 4.45 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | 20.69 | -18.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XIG.TO | XIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 2.89 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 1.15 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.85 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.51 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок XIG.TO и XIU.TO
Максимальная просадка XIG.TO за все время составила -25.49%, что меньше максимальной просадки XIU.TO в -52.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIG.TO и XIU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIG.TO | XIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.49% | -52.31% | +26.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.66% | -7.65% | +3.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.50% | -12.36% | +3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.48% | -16.36% | -9.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.49% | -35.46% | +9.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.22% | 0.00% | -9.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -11.62% | +6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 1.64% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIG.TO и XIU.TO
Текущая волатильность для iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIG.TO) составляет 1.75%, в то время как у iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что XIG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIG.TO | XIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 3.43% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 9.39% | -5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.53% | 11.79% | -6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.48% | 12.79% | -4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.92% | 15.01% | -6.09% |
Сравнение комиссий XIG.TO и XIU.TO
XIG.TO берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии XIU.TO в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIG.TO и XIU.TO
Дивидендная доходность XIG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности XIU.TO в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIG.TO iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 4.33% | 4.33% | 4.45% | 3.88% | 3.23% | 2.21% | 2.62% | 3.07% | 3.42% | 2.87% | 3.27% | 3.10% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 2.17% | 2.39% | 2.92% | 3.16% | 3.02% | 2.43% | 3.03% | 2.87% | 3.18% | 2.58% | 2.65% | 3.19% |
Часто задаваемые вопросы
XIG.TO and XIU.TO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XIU.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XIU.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.32% for XIG.TO.
XIG.TO is categorized as Corporate Bonds, while XIU.TO is Canada Equities. XIG.TO tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Total Return Index Hedged in CAD, while XIU.TO tracks S&P/TSX 60 Index. Their fees differ too: 0.32% for XIG.TO and 0.18% for XIU.TO.
Подберите оптимальное распределение для XIG.TO и XIU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор