Сравнение XIG.TO с XIC.TO
XIG.TO (iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)) and XIC.TO (iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF) are both exchange-traded funds - XIG.TO is a Corporate Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Total Return Index Hedged in CAD, while XIC.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Composite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XIG.TO returned 1.45%/yr vs 12.79%/yr for XIC.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. XIG.TO charges 0.32%/yr vs 0.06%/yr for XIC.TO.
Доходность
Сравнение доходности XIG.TO и XIC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XIG.TO показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у XIC.TO с доходностью 11.27%. За последние 10 лет акции XIG.TO уступали акциям XIC.TO по среднегодовой доходности: 1.45% против 12.79% соответственно.
XIG.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 1.45%
XIC.TO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 11.99%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- 23.86%
- 5 лет*
- 14.57%
- 10 лет*
- 12.79%
Сравнение доходности по годам XIG.TO и XIC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIG.TO iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 0.02% | 5.93% | -0.39% | 8.08% | -18.91% | -1.72% | 9.75% | 16.22% | -5.19% | 6.36% |
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 11.27% | 31.51% | 21.48% | 11.74% | -5.82% | 23.43% | 5.61% | 22.76% | -8.72% | 8.99% |
Correlation
The correlation between XIG.TO and XIC.TO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2010 г. | 0.09 |
Over the past year, XIG.TO and XIC.TO have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIG.TO vs. XIC.TO — Ранг доходности на риск
XIG.TO
XIC.TO
Сравнение XIG.TO c XIC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIG.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XIG.TO | XIC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.47 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 3.72 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 17.02 | -14.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XIG.TO и XIC.TO
Максимальная просадка XIG.TO за все время составила -25.49%, что меньше максимальной просадки XIC.TO в -47.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIG.TO и XIC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIG.TO | XIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.49% | -47.27% | +21.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.66% | -9.29% | +5.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.50% | -12.27% | +3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.48% | -16.24% | -9.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.49% | -37.21% | +11.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.10% | -0.75% | -8.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -6.73% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 2.03% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIG.TO и XIC.TO
Текущая волатильность для iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIG.TO) составляет 1.88%, в то время как у iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что XIG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIG.TO | XIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 4.53% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.20% | 10.73% | -6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.52% | 13.06% | -7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.47% | 13.21% | -4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.92% | 14.98% | -6.06% |
Сравнение комиссий XIG.TO и XIC.TO
XIG.TO берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии XIC.TO в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIG.TO и XIC.TO
Дивидендная доходность XIG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности XIC.TO в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 2.01% | 2.23% | 2.64% | 2.96% | 3.10% | 2.45% | 3.03% | 3.01% | 3.19% | 2.49% | 2.72% | 3.21% |
XIG.TO iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 4.32% | 4.33% | 4.45% | 3.88% | 3.23% | 2.21% | 2.62% | 3.07% | 3.42% | 2.87% | 3.27% | 3.10% |
Часто задаваемые вопросы
XIG.TO and XIC.TO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XIC.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XIC.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.32% for XIG.TO.
XIG.TO is categorized as Corporate Bonds, while XIC.TO is Canada Equities. XIG.TO tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Total Return Index Hedged in CAD, while XIC.TO tracks S&P/TSX Capped Composite Index. Their fees differ too: 0.32% for XIG.TO and 0.06% for XIC.TO.
Подберите оптимальное распределение для XIG.TO и XIC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор