Сравнение XIDV с GMOI
XIDV (Franklin International Dividend Booster Index ETF) and GMOI (GMO International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - XIDV tracks the VettaFi New Frontier International Dividend Select Index while GMOI tracks the MSCI World ex USA Value. Both are passively managed. Over the past year, XIDV returned 27.41% vs 34.93% for GMOI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XIDV charges 0.19%/yr vs 0.60%/yr for GMOI.
Доходность
Сравнение доходности XIDV и GMOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XIDV показывает доходность 10.22%, что значительно ниже, чем у GMOI с доходностью 11.76%.
XIDV
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 10.22%
- 6 месяцев
- 13.84%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMOI
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 11.76%
- 6 месяцев
- 15.15%
- 1 год
- 34.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XIDV и GMOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XIDV Franklin International Dividend Booster Index ETF | 10.22% | 40.30% |
GMOI GMO International Value ETF | 11.76% | 40.49% |
Correlation
The correlation between XIDV and GMOI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between XIDV and GMOI has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIDV vs. GMOI — Ранг доходности на риск
XIDV
GMOI
Сравнение XIDV c GMOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Dividend Booster Index ETF (XIDV) и GMO International Value ETF (GMOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XIDV | GMOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.46 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 4.20 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.07 | 16.57 | -4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XIDV | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 2.64 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.55 | 2.05 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок XIDV и GMOI
Максимальная просадка XIDV за все время составила -12.15%, что меньше максимальной просадки GMOI в -14.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIDV и GMOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIDV | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.15% | -14.67% | +2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -8.36% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -2.11% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -1.70% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 2.11% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIDV и GMOI
Текущая волатильность для Franklin International Dividend Booster Index ETF (XIDV) составляет 3.64%, в то время как у GMO International Value ETF (GMOI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что XIDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIDV | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 3.90% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 10.49% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.33% | 13.31% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 15.64% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.80% | 15.64% | -0.84% |
Сравнение комиссий XIDV и GMOI
XIDV берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GMOI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIDV и GMOI
Дивидендная доходность XIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности GMOI в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMOI GMO International Value ETF | 2.45% | 2.74% | 0.54% |
XIDV Franklin International Dividend Booster Index ETF | 4.32% | 4.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, XIDV and GMOI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GMOI has higher volatility (3.90%) compared to XIDV (3.64%). In terms of maximum drawdown, XIDV dropped -12.15% vs GMOI's -14.67%.
On 1-year performance, GMOI leads with 34.93% vs 27.41% for XIDV. On fees, XIDV is cheaper at 0.19% per year. On volatility, XIDV has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GMOI has performed better with a 34.93% return vs 27.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XIDV is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for GMOI.
XIDV has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 2.45% for GMOI.
XIDV tracks VettaFi New Frontier International Dividend Select Index, while GMOI tracks MSCI World ex USA Value. They also come from different issuers: Franklin Templeton and GMO. Their fees differ too: 0.19% for XIDV and 0.60% for GMOI.
GMOI currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XIDV и GMOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор