PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIC.TO с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XIC.TO с IDMO

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

XIC.TO (iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - XIC.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Composite Index, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XIC.TO returned 12.25%/yr vs 12.47%/yr for IDMO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. XIC.TO charges 0.06%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности XIC.TO и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XIC.TO торгуется в CAD, в то время как IDMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDMO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XIC.TO показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 6.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XIC.TO имеют среднегодовую доходность 12.25%, а акции IDMO немного впереди с 12.47%.

XIC.TO

1 день
-2.32%
1 месяц
1.08%
С начала года
9.50%
6 месяцев
11.11%
1 год
33.23%
3 года*
23.09%
5 лет*
14.34%
10 лет*
12.25%

IDMO

1 день
-3.20%
1 месяц
-2.71%
С начала года
6.24%
6 месяцев
8.06%
1 год
20.55%
3 года*
25.70%
5 лет*
18.08%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XIC.TO и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		9.50%31.51%21.48%11.74%-5.82%23.43%5.61%22.76%-8.72%8.99%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		6.24%35.68%22.34%17.30%-6.45%14.25%19.11%20.89%-9.65%20.46%

Correlation

The correlation between XIC.TO and IDMO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г.

0.45

The correlation between XIC.TO and IDMO shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XIC.TO и IDMO

Секторы
XIC.TO
IDMO

Финансовые услуги

33.8%
42.4%

Сырьевые материалы

17.7%
10.2%

Энергетика

17.3%
1.9%

Промышленность

10.2%
22.6%

Технологии

7.1%
5.3%

Потребительский циклический сектор

3.8%
1.4%

Потребительский защитный сектор

2.8%
2.5%

Коммунальные услуги

2.8%
8.4%

Коммуникационные услуги

1.8%
2.2%

Недвижимость

1.5%
2.0%

Здравоохранение

0.1%
1.2%

Финансовые услуги

XIC.TO
33.8%
IDMO
42.4%

Сырьевые материалы

XIC.TO
17.7%
IDMO
10.2%

Энергетика

XIC.TO
17.3%
IDMO
1.9%

Промышленность

XIC.TO
10.2%
IDMO
22.6%

Технологии

XIC.TO
7.1%
IDMO
5.3%

Потребительский циклический сектор

XIC.TO
3.8%
IDMO
1.4%

Потребительский защитный сектор

XIC.TO
2.8%
IDMO
2.5%

Коммунальные услуги

XIC.TO
2.8%
IDMO
8.4%

Коммуникационные услуги

XIC.TO
1.8%
IDMO
2.2%

Недвижимость

XIC.TO
1.5%
IDMO
2.0%

Здравоохранение

XIC.TO
0.1%
IDMO
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с XIC.TO:
XIC.TO с XIU.TOXIC.TO с VDY.TOXIC.TO с ZCN.TOXIC.TO с VCE.TOXIC.TO с XEF.TOXIC.TO с VEQT.TOXIC.TO с VO
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV

Доходность на риск

XIC.TO vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIC.TO
Ранг доходности на риск XIC.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIC.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIC.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIC.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIC.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIC.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIC.TO c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIC.TOIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
1.19

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
1.76

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.22

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

1.76

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.87

7.23

+9.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIC.TO vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIC.TO на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа IDMO равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIC.TO и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIC.TOIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

1.19

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.96

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.65

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.55

+0.01

Просадки

Сравнение просадок XIC.TO и IDMO

Максимальная просадка XIC.TO за все время составила -47.27%, что больше максимальной просадки IDMO в -30.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIC.TO и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XIC.TOIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.27%

-30.46%

-16.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-11.93%

+2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.27%

-13.13%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.24%

-21.90%

+5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.21%

-25.51%

-11.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-4.42%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-6.99%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.89%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности XIC.TO и IDMO

Текущая волатильность для iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) составляет 4.30%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что XIC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XIC.TOIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

6.49%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

15.55%

-4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

17.60%

-4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

18.86%

-5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.98%

19.18%

-4.20%

Сравнение комиссий XIC.TO и IDMO

XIC.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IDMO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIC.TO и IDMO

Дивидендная доходность XIC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности IDMO в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.64%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.05%2.23%2.64%2.96%3.10%2.45%3.03%3.01%3.19%2.49%2.72%3.21%

Часто задаваемые вопросы

XIC.TO and IDMO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XIC.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XIC.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for IDMO.

XIC.TO is categorized as Canada Equities, while IDMO is Momentum. XIC.TO tracks S&P/TSX Capped Composite Index, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.06% for XIC.TO and 0.25% for IDMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XIC.TO и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор