PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIC.TO с HHIS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XIC.TO с HHIS.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XIC.TO (iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF) and HHIS.TO (Harvest Diversified High Income Shares ETF) are both exchange-traded funds - XIC.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Composite Index, while HHIS.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest. XIC.TO is passively managed, while HHIS.TO is actively managed. Over the past year, XIC.TO returned 34.84% vs 27.04% for HHIS.TO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XIC.TO charges 0.06%/yr vs 0.00%/yr for HHIS.TO.

Доходность

Сравнение доходности XIC.TO и HHIS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XIC.TO показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у HHIS.TO с доходностью 4.23%.

XIC.TO

1 день
0.79%
1 месяц
2.23%
С начала года
11.27%
6 месяцев
11.99%
1 год
34.84%
3 года*
23.86%
5 лет*
14.57%
10 лет*
12.79%

HHIS.TO

1 день
-0.18%
1 месяц
-3.97%
С начала года
4.23%
6 месяцев
3.47%
1 год
27.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XIC.TO и HHIS.TO

2026 (YTD)2025
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		11.27%31.08%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		4.23%24.70%

Correlation

The correlation between XIC.TO and HHIS.TO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г.

0.56

The correlation between XIC.TO and HHIS.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Harvest Diversified High Income Shares ETF

Часто сравнивают с XIC.TO:
XIC.TO с XIU.TOXIC.TO с VDY.TOXIC.TO с ZCN.TOXIC.TO с VCE.TOXIC.TO с XEF.TOXIC.TO с VEQT.TOXIC.TO с VO
Часто сравнивают с HHIS.TO:
HHIS.TO с HDIV.TOHHIS.TO с HMAX.TOHHIS.TO с MSTE.TOHHIS.TO с XEI.TOHHIS.TO с HHIC.TOHHIS.TO с HTAE.TOHHIS.TO с QDAY.NEO

Доходность на риск

XIC.TO vs. HHIS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIC.TO
Ранг доходности на риск XIC.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIC.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIC.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIC.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIC.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIC.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HHIS.TO
Ранг доходности на риск HHIS.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHIS.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHIS.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHIS.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHIS.TO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHIS.TO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIC.TO c HHIS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XIC.TOHHIS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
1.11

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
1.58

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.20

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

1.08

+2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.02

2.68

+14.34

XIC.TO vs. HHIS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIC.TO на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа HHIS.TO равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIC.TO и HHIS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XIC.TO и HHIS.TO

Максимальная просадка XIC.TO за все время составила -47.27%, что больше максимальной просадки HHIS.TO в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIC.TO и HHIS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XIC.TOHHIS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.27%

-31.83%

-15.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-24.43%

+15.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.27%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-7.47%

+6.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-8.64%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

9.86%

-7.83%

Волатильность

Сравнение волатильности XIC.TO и HHIS.TO

Текущая волатильность для iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) составляет 4.53%, в то время как у Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что XIC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HHIS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XIC.TOHHIS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

8.04%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

18.09%

-7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.06%

23.84%

-10.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

33.81%

-20.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.98%

33.81%

-18.83%

Сравнение комиссий XIC.TO и HHIS.TO

XIC.TO берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии HHIS.TO в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIC.TO и HHIS.TO

Дивидендная доходность XIC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности HHIS.TO в 27.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		27.93%22.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.01%2.23%2.64%2.96%3.10%2.45%3.03%3.01%3.19%2.49%2.72%3.21%

Часто задаваемые вопросы

XIC.TO and HHIS.TO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HHIS.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HHIS.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.06% for XIC.TO.

XIC.TO is categorized as Canada Equities, while HHIS.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Harvest. Their fees differ too: 0.06% for XIC.TO and 0.00% for HHIS.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XIC.TO и HHIS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор