Сравнение XIC.TO с HCA.TO
XIC.TO (iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF) and HCA.TO (Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF) are both Canada Equities funds - XIC.TO tracks the S&P/TSX Capped Composite Index while HCA.TO tracks the Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XIC.TO returned 14.88%/yr vs 28.89%/yr for HCA.TO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XIC.TO charges 0.06%/yr vs 0.45%/yr for HCA.TO.
Доходность
Сравнение доходности XIC.TO и HCA.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XIC.TO показывает доходность 12.10%, что значительно ниже, чем у HCA.TO с доходностью 23.36%.
XIC.TO
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 12.10%
- 6 месяцев
- 13.12%
- 1 год
- 36.92%
- 3 года*
- 24.30%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 12.57%
HCA.TO
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 8.67%
- С начала года
- 23.36%
- 6 месяцев
- 26.59%
- 1 год
- 66.74%
- 3 года*
- 45.48%
- 5 лет*
- 28.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XIC.TO и HCA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 12.10% | 31.51% | 21.48% | 11.73% | -5.82% | 23.42% | 14.90% |
HCA.TO Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF | 23.36% | 51.09% | 33.32% | 26.95% | -4.34% | 48.13% | 23.46% |
Correlation
The correlation between XIC.TO and HCA.TO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | 0.65 |
The correlation between XIC.TO and HCA.TO shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XIC.TO и HCA.TO
Секторы
XIC.TO
HCA.TO
Финансовые услуги
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Промышленность
-
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
XIC.TO
HCA.TO
Энергетика
XIC.TO
HCA.TO
-
Сырьевые материалы
XIC.TO
HCA.TO
-
Промышленность
XIC.TO
HCA.TO
-
Технологии
XIC.TO
HCA.TO
-
Потребительский циклический сектор
XIC.TO
HCA.TO
-
Коммунальные услуги
XIC.TO
HCA.TO
-
Потребительский защитный сектор
XIC.TO
HCA.TO
-
Коммуникационные услуги
XIC.TO
HCA.TO
-
Недвижимость
XIC.TO
HCA.TO
-
Здравоохранение
XIC.TO
HCA.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIC.TO vs. HCA.TO — Ранг доходности на риск
XIC.TO
HCA.TO
Сравнение XIC.TO c HCA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) и Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XIC.TO | HCA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 2.03 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 7.87 | -3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.51 | 35.72 | -17.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XIC.TO | HCA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 5.16 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 1.92 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 2.22 | -1.68 |
Просадки
Сравнение просадок XIC.TO и HCA.TO
Максимальная просадка XIC.TO за все время составила -48.21%, что больше максимальной просадки HCA.TO в -17.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIC.TO и HCA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIC.TO | HCA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.21% | -17.82% | -30.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | -8.52% | -0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.27% | -12.51% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.24% | -17.82% | +1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -3.35% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.87% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIC.TO и HCA.TO
Текущая волатильность для iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) составляет 3.61%, в то время как у Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что XIC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIC.TO | HCA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 4.21% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 11.28% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 12.99% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.14% | 15.12% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 15.10% | -0.14% |
Сравнение комиссий XIC.TO и HCA.TO
XIC.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии HCA.TO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIC.TO и HCA.TO
Дивидендная доходность XIC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности HCA.TO в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA.TO Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF | 2.83% | 5.59% | 15.89% | 20.26% | 16.23% | 11.79% | 3.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 2.00% | 2.23% | 2.64% | 2.95% | 3.10% | 2.44% | 3.03% | 3.01% | 3.19% | 2.49% | 2.72% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
XIC.TO and HCA.TO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XIC.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XIC.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.45% for HCA.TO.
XIC.TO tracks S&P/TSX Capped Composite Index, while HCA.TO tracks Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index. They also come from different issuers: iShares and Hamilton. Their fees differ too: 0.06% for XIC.TO and 0.45% for HCA.TO.
Подберите оптимальное распределение для XIC.TO и HCA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор