PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHYI с PSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XHYI с PSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx US High Yield Industrial Sector ETF (XHYI) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH).

XHYI и PSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHYI - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE Diversified US Cash Pay High Yield Core Industrial Index. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XHYI и PSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx US High Yield Industrial Sector ETF (XHYI) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XHYI и PSH

2026 (YTD)202520242023
XHYI
BondBloxx US High Yield Industrial Sector ETF		-0.78%7.90%7.46%0.13%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.76%7.34%7.96%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, XHYI показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 0.76%.

XHYI

1 день
0.36%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.58%
1 год
6.50%
3 года*
7.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSH

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx US High Yield Industrial Sector ETF

PGIM Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с XHYI:
XHYI с XHYTXHYI с HYBLXHYI с ESHYXHYI с JPHYXHYI с XONEXHYI с XBXHYI с XTWO
Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с SPYPSH с JPIE

Сравнение комиссий XHYI и PSH

XHYI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PSH в 0.45%.

PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF
XHYI
BondBloxx US High Yield Industrial Sector ETF

Доходность на риск

XHYI vs. PSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHYI
Ранг доходности на риск XHYI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYI: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHYI c PSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Industrial Sector ETF (XHYI) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHYIPSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.68

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.54

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

2.34

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

10.93

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHYI vs. PSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHYI на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSH равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHYI и PSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHYIPSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.68

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

2.20

-1.48

Корреляция

Корреляция между XHYI и PSH составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHYI и PSH

Дивидендная доходность XHYI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что меньше доходности PSH в 6.98%

TTM2025202420232022
XHYI
BondBloxx US High Yield Industrial Sector ETF		6.70%6.49%6.89%6.41%5.57%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.98%6.62%8.35%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XHYI и PSH

Максимальная просадка XHYI за все время составила -10.96%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYI и PSH.

Загрузка...

Показатели просадок

XHYIPSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.96%

-3.06%

-7.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-2.84%

-0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

0.00%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.77%

-0.27%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.61%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XHYI и PSH

BondBloxx US High Yield Industrial Sector ETF (XHYI) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что XHYI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XHYIPSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

1.59%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

2.00%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63%

3.94%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

3.30%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.06%

3.30%

+3.76%