Сравнение XHYH с CLIP
XHYH (BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF) and CLIP (Global X 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - XHYH is a High Yield Bonds fund tracking the ICE Diversified US Cash Pay High Yield Healthcare Index, while CLIP is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. Both are passively managed. Over the past year, XHYH returned 7.57% vs 3.96% for CLIP. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. XHYH charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for CLIP.
Доходность
Сравнение доходности XHYH и CLIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XHYH показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у CLIP с доходностью 1.50%.
XHYH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- 9.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XHYH и CLIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XHYH BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF | 1.24% | 10.30% | 9.65% | 7.86% |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 1.50% | 4.23% | 5.26% | 2.82% |
Correlation
The correlation between XHYH and CLIP is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | -0.02 |
The correlation between XHYH and CLIP shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHYH vs. CLIP — Ранг доходности на риск
XHYH
CLIP
Сравнение XHYH c CLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHYH | CLIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -68.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 20.66 | -19.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 142.22 | -139.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.30 | 1,151.15 | -1,138.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHYH | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 17.26 | -15.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 10.71 | -10.18 |
Просадки
Сравнение просадок XHYH и CLIP
Максимальная просадка XHYH за все время составила -17.84%, что больше максимальной просадки CLIP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYH и CLIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHYH | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.84% | -0.08% | -17.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -0.03% | -2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | 0.00% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -0.00% | -4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.00% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHYH и CLIP
BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что XHYH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHYH | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 0.06% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 0.14% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 0.23% | +4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.55% | 0.44% | +8.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.55% | 0.44% | +8.11% |
Сравнение комиссий XHYH и CLIP
XHYH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CLIP в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHYH и CLIP
Дивидендная доходность XHYH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности CLIP в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 3.91% | 4.14% | 5.11% | 2.75% | 0.00% |
XHYH BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF | 6.58% | 6.95% | 6.95% | 7.73% | 6.99% |
Часто задаваемые вопросы
XHYH and CLIP have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XHYH has higher volatility (0.87%) compared to CLIP (0.06%). In terms of maximum drawdown, XHYH dropped -17.84% vs CLIP's -0.08%.
On 1-year performance, XHYH leads with 7.57% vs 3.96% for CLIP. On fees, CLIP is cheaper at 0.07% per year. On volatility, CLIP has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XHYH has performed better with a 7.57% return vs 3.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLIP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for XHYH.
XHYH has the higher dividend yield at 6.58%, compared with 3.91% for CLIP.
XHYH is categorized as High Yield Bonds, while CLIP is Ultrashort Bond. XHYH tracks ICE Diversified US Cash Pay High Yield Healthcare Index, while CLIP tracks Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. They also come from different issuers: BondBloxx and Global X. Their fees differ too: 0.35% for XHYH and 0.07% for CLIP.
CLIP currently has the higher Sharpe Ratio (17.26 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XHYH и CLIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор