Сравнение XHYF с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF (XHYF) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
XHYF и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHYF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE Diversified US Cash Pay High Yield Financial & REIT. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XHYF и VTIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHYF и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XHYF BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF | -1.82% | 8.69% | 8.65% | 13.29% | -7.22% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0.87% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -2.14% |
Доходность по периодам
С начала года, XHYF показывает доходность -1.82%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 0.87%.
XHYF
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -1.82%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTIP
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHYF и VTIP
XHYF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%.
Доходность на риск
XHYF vs. VTIP — Ранг доходности на риск
XHYF
VTIP
Сравнение XHYF c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF (XHYF) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHYF | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 2.01 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 3.03 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.42 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 3.90 | -2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 12.53 | -6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHYF | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.01 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.87 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между XHYF и VTIP составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHYF и VTIP
Дивидендная доходность XHYF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности VTIP в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHYF BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF | 6.22% | 6.73% | 7.11% | 7.00% | 5.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.63% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок XHYF и VTIP
Максимальная просадка XHYF за все время составила -12.92%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYF и VTIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHYF | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.92% | -6.27% | -6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.70% | -0.98% | -2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -0.37% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -1.05% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.30% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHYF и VTIP
BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF (XHYF) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что XHYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHYF | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 0.62% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 0.98% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 1.90% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 2.78% | +4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.22% | 2.74% | +4.48% |