- ISIN
- US09789C3097
- Эмитент
- BondBloxx
- Дата выпуска
- 15 февр. 2022 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- High Yield Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- ICE Diversified US Cash Pay High Yield Financial & REIT
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $7M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XHYF
BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF (XHYF) снизился на 0.1% с начала года. Текущая цена акции XHYF — $37.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF (XHYF) показал доход в -0.10% с начала года и 5.05% за последние 12 месяцев.
BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность XHYF по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 февр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -7.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении XHYF закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -3.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.25% | -0.52% | -1.55% | 2.16% | -0.40% | -0.10% | |||||||
| 2025 | 1.30% | 1.23% | -1.04% | 0.50% | 1.11% | 1.79% | 0.31% | 1.05% | 0.62% | 0.32% | 0.59% | 0.63% | 8.69% |
| 2024 | 0.32% | 0.23% | 1.47% | -0.88% | 1.39% | 0.40% | 2.50% | 1.25% | 1.46% | -1.07% | 1.62% | -0.31% | 8.65% |
| 2023 | 4.02% | -1.50% | 0.76% | 0.74% | -1.34% | 1.95% | 1.81% | 0.04% | -1.36% | -0.58% | 4.97% | 3.30% | 13.29% |
| 2022 | 0.77% | -1.23% | -4.17% | 1.40% | -7.43% | 5.95% | -3.42% | -3.89% | 3.67% | 2.90% | -1.23% | -7.22% |
Метрики бенчмарка
BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF has an annualized alpha of 1.38%, beta of 0.29, and R2 of 0.48 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 18, 2022.
- This ETF participated in 41.99% of S&P 500 Index downside but only 33.22% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.29 may look defensive, but with R2 of 0.48 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.48 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.38%
- Бета
- 0.29
- R²
- 0.48
- Участие в росте
- 33.22%
- Участие в снижении
- 41.99%
Комиссия
Комиссия XHYF составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XHYF имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF (XHYF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XHYF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.93 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 13.52 | -6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.32 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.32 | $2.55 | $2.65 | $2.58 | $1.91 |
Дивидендный доход | 6.27% | 6.73% | 7.11% | 7.00% | 5.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.20 | $0.18 | $0.26 | $0.22 | $0.86 | |||||||
| 2025 | $0.00 | $0.21 | $0.20 | $0.23 | $0.23 | $0.22 | $0.20 | $0.21 | $0.20 | $0.21 | $0.21 | $0.43 | $2.55 |
| 2024 | $0.00 | $0.22 | $0.20 | $0.24 | $0.22 | $0.25 | $0.22 | $0.23 | $0.19 | $0.22 | $0.22 | $0.43 | $2.65 |
| 2023 | $0.00 | $0.18 | $0.24 | $0.10 | $0.21 | $0.26 | $0.21 | $0.23 | $0.23 | $0.22 | $0.24 | $0.46 | $2.58 |
| 2022 | $0.24 | $0.16 | $0.17 | $0.16 | $0.18 | $0.17 | $0.26 | $0.18 | $0.38 | $1.91 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF показал максимальную просадку в 12.92%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 291 торговую сессию.
Текущая просадка BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF составляет 0.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -12.92%сент. 2022 г. | 7mo 1d | 1y 1mo | 1y 8moфевр. 2022 г. - нояб. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -4.19%апр. 2025 г. | 1mo 6d | 1mo 5d | 2mo 11dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.22%март 2026 г. | 2mo 3d | — | 4mo 12dянв. 2026 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -1.78%янв. 2024 г. | 14d | 2mo 2d | 2mo 16dдек. 2023 г. - март 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.51%апр. 2024 г. | 16d | 16d | 1mo 2dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| XHYF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.92% | -56.78% | +43.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -9.10% | +5.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.19% | -18.90% | +14.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.74% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -10.72% | +8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 1.97% | -1.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XHYF
Добавьте BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XHYF