PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHYF с HYSA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XHYF с HYSA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF (XHYF) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA).

XHYF и HYSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHYF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE Diversified US Cash Pay High Yield Financial & REIT. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. HYSA - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XHYF и HYSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF (XHYF) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XHYF и HYSA

2026 (YTD)202520242023
XHYF
BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF		-1.42%8.69%8.65%6.65%
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		-0.51%8.37%6.71%5.98%

Доходность по периодам

С начала года, XHYF показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у HYSA с доходностью -0.51%.

XHYF

1 день
0.41%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-0.07%
1 год
5.44%
3 года*
8.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYSA

1 день
0.48%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
0.27%
1 год
6.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF

Часто сравнивают с XHYF:
XHYF с HYBLXHYF с VTIPXHYF с XHYDXHYF с SHYLXHYF с HYUPXHYF с XCCCXHYF с SPY
Часто сравнивают с HYSA:
HYSA с SGOVHYSA с SCHDHYSA с HYGHYSA с SPHYHYSA с XCCCHYSA с XHYTHYSA с HIGH

Сравнение комиссий XHYF и HYSA

XHYF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYSA в 0.55%.

HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF
XHYF
BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF

Доходность на риск

XHYF vs. HYSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHYF
Ранг доходности на риск XHYF: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYF: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
HYSA
Ранг доходности на риск HYSA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHYF c HYSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF (XHYF) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHYFHYSADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.01

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.51

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.54

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

6.57

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHYF vs. HYSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHYF на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYSA равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHYF и HYSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHYFHYSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.01

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.33

-0.63

Корреляция

Корреляция между XHYF и HYSA составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHYF и HYSA

Дивидендная доходность XHYF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что сопоставимо с доходностью HYSA в 6.89%

TTM2025202420232022
XHYF
BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF		6.95%6.73%7.11%7.00%5.47%
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		6.89%6.70%6.99%2.65%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XHYF и HYSA

Максимальная просадка XHYF за все время составила -12.92%, что больше максимальной просадки HYSA в -4.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYF и HYSA.

Загрузка...

Показатели просадок

XHYFHYSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.92%

-4.90%

-8.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.70%

-3.81%

+0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-1.69%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-0.69%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.94%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XHYF и HYSA

Текущая волатильность для BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF (XHYF) составляет 1.61%, в то время как у Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что XHYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XHYFHYSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

2.17%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

3.56%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.73%

6.02%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

6.17%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.22%

6.17%

+1.05%