Сравнение XHYE с HYSD
XHYE (BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF) and HYSD (Columbia Short Duration High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. XHYE is passively managed, while HYSD is actively managed. Over the past year, XHYE returned 8.97% vs 6.12% for HYSD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XHYE charges 0.35%/yr vs 0.44%/yr for HYSD.
Доходность
Сравнение доходности XHYE и HYSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XHYE показывает доходность 3.57%, что значительно выше, чем у HYSD с доходностью 1.80%.
XHYE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 3.57%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYSD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XHYE и HYSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XHYE BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF | 3.57% | 6.73% | 0.30% |
HYSD Columbia Short Duration High Yield ETF | 1.80% | 7.74% | 0.97% |
Correlation
The correlation between XHYE and HYSD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between XHYE and HYSD shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHYE vs. HYSD — Ранг доходности на риск
XHYE
HYSD
Сравнение XHYE c HYSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) и Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHYE | HYSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.45 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.50 | 4.21 | +4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.98 | 18.28 | +8.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHYE | HYSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | 2.19 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.73 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок XHYE и HYSD
Максимальная просадка XHYE за все время составила -8.87%, что больше максимальной просадки HYSD в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYE и HYSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHYE | HYSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.87% | -2.69% | -6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.21% | -1.46% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.09% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -0.26% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.34% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHYE и HYSD
Текущая волатильность для BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) составляет 0.56%, в то время как у Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) волатильность равна 0.97%. Это указывает на то, что XHYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHYE | HYSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 0.97% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 2.14% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24% | 2.81% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.60% | 3.52% | +4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.60% | 3.52% | +4.08% |
Сравнение комиссий XHYE и HYSD
XHYE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYSD в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHYE и HYSD
Дивидендная доходность XHYE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что сопоставимо с доходностью HYSD в 5.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HYSD Columbia Short Duration High Yield ETF | 5.80% | 5.60% | 1.82% | 0.00% | 0.00% |
XHYE BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF | 5.79% | 6.55% | 7.04% | 6.46% | 5.46% |
Часто задаваемые вопросы
XHYE and HYSD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYSD has higher volatility (0.97%) compared to XHYE (0.56%). In terms of maximum drawdown, XHYE dropped -8.87% vs HYSD's -2.69%.
On 1-year performance, XHYE leads with 8.97% vs 6.12% for HYSD. On fees, XHYE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XHYE has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XHYE has performed better with a 8.97% return vs 6.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XHYE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.44% for HYSD.
HYSD has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 5.79% for XHYE.
They also come from different issuers: BondBloxx and Columbia. Their fees differ too: 0.35% for XHYE and 0.44% for HYSD.
XHYE currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XHYE и HYSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор