PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHYE с HYSA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XHYE с HYSA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA).

XHYE и HYSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHYE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE Diversified US Cash Pay High Yield Energy Index. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. HYSA - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XHYE и HYSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XHYE и HYSA

2026 (YTD)202520242023
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		2.70%6.73%7.46%4.07%
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		-0.48%8.37%6.71%5.98%

Доходность по периодам

С начала года, XHYE показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у HYSA с доходностью -0.48%.

XHYE

1 день
0.42%
1 месяц
-0.19%
С начала года
2.70%
6 месяцев
3.36%
1 год
8.26%
3 года*
7.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYSA

1 день
0.03%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.52%
1 год
6.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF

Часто сравнивают с XHYE:
XHYE с BSJPXHYE с SPHYXHYE с VOOXHYE с ESHYXHYE с VGHYXHYE с MTBAXHYE с XHYH
Часто сравнивают с HYSA:
HYSA с SGOVHYSA с SCHDHYSA с HYGHYSA с SPHYHYSA с XCCCHYSA с XHYTHYSA с HIGH

Сравнение комиссий XHYE и HYSA

XHYE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYSA в 0.55%.

HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF

Доходность на риск

XHYE vs. HYSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHYE
Ранг доходности на риск XHYE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
HYSA
Ранг доходности на риск HYSA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSA: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHYE c HYSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHYEHYSADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.05

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.58

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.59

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

6.61

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHYE vs. HYSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHYE на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYSA равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHYE и HYSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHYEHYSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.05

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.33

-0.50

Корреляция

Корреляция между XHYE и HYSA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHYE и HYSA

Дивидендная доходность XHYE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что меньше доходности HYSA в 6.89%

TTM2025202420232022
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		6.44%6.55%7.04%6.46%5.46%
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		6.89%6.70%6.99%2.65%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XHYE и HYSA

Максимальная просадка XHYE за все время составила -8.87%, что больше максимальной просадки HYSA в -4.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYE и HYSA.

Загрузка...

Показатели просадок

XHYEHYSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.87%

-4.90%

-3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

-3.15%

-2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-1.66%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-0.70%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

0.92%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности XHYE и HYSA

Текущая волатильность для BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) составляет 1.01%, в то время как у Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что XHYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XHYEHYSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

2.12%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

3.56%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.41%

6.02%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.73%

6.16%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.73%

6.16%

+1.57%