PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHYE с HYSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHYE с HYSA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XHYE (BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF) and HYSA (Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF) are both High Yield Bonds funds from BondBloxx. XHYE is passively managed, while HYSA is actively managed. Over the past year, XHYE returned 8.97% vs 6.36% for HYSA. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XHYE charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for HYSA.

Доходность

Сравнение доходности XHYE и HYSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHYE показывает доходность 3.57%, что значительно выше, чем у HYSA с доходностью 1.26%.

XHYE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.19%
С начала года
3.57%
6 месяцев
3.82%
1 год
8.97%
3 года*
8.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYSA

1 день
0.19%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.49%
1 год
6.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHYE и HYSA

2026 (YTD)202520242023
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		3.57%6.73%7.46%4.07%
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		1.26%8.37%6.71%5.98%

Correlation

The correlation between XHYE and HYSA is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г.

0.55

Over the past year, the correlation between XHYE and HYSA has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XHYE и HYSA

Секторы
XHYE
HYSA

Энергетика

49.2%

-

Технологии

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

100.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

XHYE
49.2%
HYSA

-

Технологии

XHYE
0.3%
HYSA

-

Сырьевые материалы

XHYE

-

HYSA

-

Коммуникационные услуги

XHYE

-

HYSA
100.0%

Потребительский циклический сектор

XHYE

-

HYSA

-

Потребительский защитный сектор

XHYE

-

HYSA

-

Финансовые услуги

XHYE

-

HYSA

-

Здравоохранение

XHYE

-

HYSA

-

Промышленность

XHYE

-

HYSA

-

Недвижимость

XHYE

-

HYSA

-

Коммунальные услуги

XHYE

-

HYSA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF

Часто сравнивают с XHYE:
XHYE с SPHYXHYE с BSJPXHYE с ESHYXHYE с VGHYXHYE с XHYHXHYE с HYGVXHYE с VOO
Часто сравнивают с HYSA:
HYSA с SGOVHYSA с SCHDHYSA с SPHYHYSA с XCCCHYSA с HYGHYSA с HIGHHYSA с XLSR

Доходность на риск

XHYE vs. HYSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHYE
Ранг доходности на риск XHYE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
HYSA
Ранг доходности на риск HYSA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSA: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHYE c HYSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHYEHYSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18
1.37

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.13
2.02

+3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.25

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.50

2.03

+6.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.98

8.16

+18.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHYE vs. HYSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHYE на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа HYSA равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHYE и HYSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHYEHYSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

1.37

+1.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.37

-0.53

Просадки

Сравнение просадок XHYE и HYSA

Максимальная просадка XHYE за все время составила -8.87%, что больше максимальной просадки HYSA в -4.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYE и HYSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHYEHYSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.87%

-4.90%

-3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.21%

-3.15%

+1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.27%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-0.68%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.78%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности XHYE и HYSA

Текущая волатильность для BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) составляет 0.56%, в то время как у Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что XHYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHYEHYSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

1.28%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

3.55%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

4.68%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.60%

6.08%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.60%

6.08%

+1.52%

Сравнение комиссий XHYE и HYSA

XHYE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYSA в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHYE и HYSA

Дивидендная доходность XHYE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности HYSA в 6.76%

ПозицияTTM2025202420232022
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		6.76%6.70%6.99%2.65%0.00%
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		5.79%6.55%7.04%6.46%5.46%

Часто задаваемые вопросы

XHYE and HYSA have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYSA has higher volatility (1.28%) compared to XHYE (0.56%). In terms of maximum drawdown, XHYE dropped -8.87% vs HYSA's -4.90%.

On 1-year performance, XHYE leads with 8.97% vs 6.36% for HYSA. On fees, XHYE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XHYE has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XHYE has performed better with a 8.97% return vs 6.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHYE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for HYSA.

HYSA has the higher dividend yield at 6.76%, compared with 5.79% for XHYE.

Their fees differ too: 0.35% for XHYE and 0.55% for HYSA.

XHYE currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHYE и HYSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор