Сравнение XHYE с HYGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).
XHYE и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHYE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE Diversified US Cash Pay High Yield Energy Index. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности XHYE и HYGH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHYE и HYGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XHYE BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF | 2.70% | 6.73% | 7.46% | 11.49% | -1.77% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 0.76% | 6.94% | 11.22% | 12.17% | 1.57% |
Доходность по периодам
С начала года, XHYE показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у HYGH с доходностью 0.76%.
XHYE
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYGH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 6.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHYE и HYGH
XHYE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.
Доходность на риск
XHYE vs. HYGH — Ранг доходности на риск
XHYE
HYGH
Сравнение XHYE c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHYE | HYGH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.06 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.36 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.28 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.18 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 8.72 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHYE | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.06 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.54 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между XHYE и HYGH составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHYE и HYGH
Дивидендная доходность XHYE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что меньше доходности HYGH в 6.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHYE BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF | 6.44% | 6.55% | 7.04% | 6.46% | 5.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.78% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
Просадки
Сравнение просадок XHYE и HYGH
Максимальная просадка XHYE за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYE и HYGH.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHYE | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.87% | -23.88% | +15.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.69% | -4.07% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.26% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.47% | -2.26% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 0.90% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHYE и HYGH
Текущая волатильность для BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) составляет 1.01%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что XHYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHYE | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 1.82% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 2.97% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.41% | 7.11% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.73% | 7.05% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.73% | 8.39% | -0.66% |