PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHYD с XOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHYD с XOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XHYD (BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF) is High Yield Bonds fund tracking the ICE Diversified US Cash Pay High Yield Consumer Non-Cyclical, while XOM (Exxon Mobil Corporation) is a stock. Over the past 3 years, XHYD returned 7.51%/yr vs 16.87%/yr for XOM. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XHYD и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHYD показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 28.05%.

XHYD

1 день
0.00%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.86%
1 год
5.28%
3 года*
7.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

XOM

1 день
-0.32%
1 месяц
-1.17%
С начала года
28.05%
6 месяцев
31.55%
1 год
53.36%
3 года*
16.87%
5 лет*
24.35%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHYD и XOM

2026 (YTD)2025202420232022
XHYD
BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF		0.44%8.33%6.29%11.75%-5.80%
XOM
Exxon Mobil Corporation		28.05%15.98%11.26%-6.26%44.98%

Correlation

The correlation between XHYD and XOM is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.11

The correlation between XHYD and XOM shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF

Exxon Mobil Corporation

Часто сравнивают с XHYD:
XHYD с BBDD.LXHYD с XHYFXHYD с BSJPXHYD с EUNL.DEXHYD с SPYXHYD с SKORXHYD с AAPL
Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с VOOXOM с PBR

Доходность на риск

XHYD vs. XOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHYD
Ранг доходности на риск XHYD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг доходности на риск XOM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHYD c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHYDXOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.19

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.77

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

3.42

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.53

9.70

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHYD vs. XOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHYD на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOM равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHYD и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHYDXOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.19

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.48

+0.19

Просадки

Сравнение просадок XHYD и XOM

Максимальная просадка XHYD за все время составила -11.02%, что меньше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYD и XOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHYDXOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.02%

-62.40%

+51.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-15.69%

+13.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.70%

-18.92%

+15.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-10.73%

+9.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-10.20%

+8.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

5.52%

-4.96%

Волатильность

Сравнение волатильности XHYD и XOM

Текущая волатильность для BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD) составляет 1.83%, в то время как у Exxon Mobil Corporation (XOM) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что XHYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHYDXOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

10.07%

-8.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.28%

20.30%

-17.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

24.49%

-20.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.15%

26.73%

-19.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.15%

28.18%

-21.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHYD и XOM

Дивидендная доходность XHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности XOM в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XHYD
BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF		5.31%5.83%6.32%5.80%5.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation		2.68%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Часто задаваемые вопросы

XHYD and XOM have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOM has higher volatility (10.07%) compared to XHYD (1.83%). In terms of maximum drawdown, XHYD dropped -11.02% vs XOM's -62.40%.

XOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHYD и XOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор