Сравнение XHYD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
XHYD и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHYD - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE Diversified US Cash Pay High Yield Consumer Non-Cyclical. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XHYD и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHYD и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XHYD BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF | 0.14% | 8.33% | 6.29% | 11.75% | -5.80% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -11.08% |
Доходность по периодам
С начала года, XHYD показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
XHYD
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHYD и SPY
XHYD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
XHYD vs. SPY — Ранг доходности на риск
XHYD
SPY
Сравнение XHYD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHYD | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.96 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.49 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.53 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.79 | 7.27 | +3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHYD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.96 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.56 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между XHYD и SPY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHYD и SPY
Дивидендная доходность XHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHYD BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF | 5.85% | 5.83% | 6.32% | 5.80% | 5.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок XHYD и SPY
Максимальная просадка XHYD за все время составила -11.02%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYD и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHYD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.02% | -55.19% | +44.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.38% | -12.05% | +8.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -5.53% | +4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -9.09% | +7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 2.54% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHYD и SPY
Текущая волатильность для BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD) составляет 2.05%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что XHYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHYD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 5.35% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 9.50% | -6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 19.06% | -14.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.19% | 17.06% | -9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.19% | 17.92% | -10.73% |