PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHYD с BSJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHYD с BSJP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XHYD (BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF) and BSJP (Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - XHYD tracks the ICE Diversified US Cash Pay High Yield Consumer Non-Cyclical while BSJP tracks the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index. Both are passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XHYD charges 0.35%/yr vs 0.42%/yr for BSJP.

Доходность

Сравнение доходности XHYD и BSJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD) и Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

XHYD

1 день
0.00%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.86%
1 год
5.28%
3 года*
7.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

BSJP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHYD и BSJP

2026 (YTD)2025202420232022
XHYD
BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF		0.44%8.33%6.29%11.75%-5.80%
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		0.00%4.46%8.07%10.41%-2.77%

Correlation

The correlation between XHYD and BSJP is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.76

Over the past year, the correlation between XHYD and BSJP has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XHYD и BSJP

Секторы
XHYD
BSJP

Потребительский защитный сектор

29.7%

-

Коммунальные услуги

23.8%

-

Потребительский циклический сектор

9.7%

-

Финансовые услуги

2.0%
95.2%

Промышленность

1.8%
4.7%

Сырьевые материалы

1.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Потребительский защитный сектор

XHYD
29.7%
BSJP

-

Коммунальные услуги

XHYD
23.8%
BSJP

-

Потребительский циклический сектор

XHYD
9.7%
BSJP

-

Финансовые услуги

XHYD
2.0%
BSJP
95.2%

Промышленность

XHYD
1.8%
BSJP
4.7%

Сырьевые материалы

XHYD
1.0%
BSJP

-

Коммуникационные услуги

XHYD

-

BSJP

-

Энергетика

XHYD

-

BSJP
0.1%

Здравоохранение

XHYD

-

BSJP

-

Недвижимость

XHYD

-

BSJP

-

Технологии

XHYD

-

BSJP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF

Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с XHYD:
XHYD с BBDD.LXHYD с XHYFXHYD с EUNL.DEXHYD с SPYXHYD с SKORXHYD с AAPLXHYD с HYEM
Часто сравнивают с BSJP:
BSJP с BSJOBSJP с BSJQBSJP с FLRTBSJP с BSJSBSJP с SHYGBSJP с BSJUBSJP с BSJT

Доходность на риск

XHYD vs. BSJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHYD
Ранг доходности на риск XHYD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BSJP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHYD c BSJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD) и Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHYDBSJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.53

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHYD vs. BSJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHYDBSJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

—

—

Просадки

Сравнение просадок XHYD и BSJP

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHYDBSJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.02%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XHYD и BSJP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHYDBSJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.28%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.15%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.15%

—

—

Сравнение комиссий XHYD и BSJP

XHYD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BSJP в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHYD и BSJP

Дивидендная доходность XHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности BSJP в 2.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		2.26%4.50%6.25%7.07%5.37%4.27%4.96%5.49%5.84%1.32%
XHYD
BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF		5.31%5.83%6.32%5.80%5.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XHYD and BSJP have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XHYD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XHYD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for BSJP.

XHYD has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 2.26% for BSJP.

XHYD tracks ICE Diversified US Cash Pay High Yield Consumer Non-Cyclical, while BSJP tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index. They also come from different issuers: BondBloxx and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XHYD and 0.42% for BSJP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHYD и BSJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор