Сравнение XHYD с BSJP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD) и Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP).
XHYD и BSJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHYD - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE Diversified US Cash Pay High Yield Consumer Non-Cyclical. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. BSJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XHYD или BSJP.
Основные характеристики
| XHYD | BSJP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.58% | 7.47% |
| Дох-ть за 1 год | 10.83% | 9.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.48 | 4.90 |
| Коэф-т Сортино | 4.04 | 9.58 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 2.25 |
| Коэф-т Кальмара | 6.19 | 22.80 |
| Коэф-т Мартина | 21.39 | 89.83 |
| Индекс Язвы | 0.56% | 0.11% |
| Дневная вол-ть | 4.83% | 2.03% |
| Макс. просадка | -11.02% | -23.58% |
| Текущая просадка | -0.55% | -0.13% |
Корреляция
Корреляция между XHYD и BSJP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XHYD и BSJP
С начала года, XHYD показывает доходность 6.58%, что значительно ниже, чем у BSJP с доходностью 7.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHYD и BSJP
XHYD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BSJP в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XHYD c BSJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD) и Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHYD и BSJP
Дивидендная доходность XHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что меньше доходности BSJP в 6.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHYD BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF | 6.36% | 5.80% | 5.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSJP Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF | 6.81% | 7.07% | 5.37% | 4.26% | 4.95% | 5.50% | 5.84% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок XHYD и BSJP
Максимальная просадка XHYD за все время составила -11.02%, что меньше максимальной просадки BSJP в -23.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYD и BSJP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XHYD и BSJP
BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что XHYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.