Сравнение XHYD с XEMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD).
XHYD и XEMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHYD - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE Diversified US Cash Pay High Yield Consumer Non-Cyclical. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. XEMD - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XHYD и XEMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHYD и XEMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XHYD BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF | 0.14% | 8.33% | 6.29% | 11.75% | 3.83% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | -0.24% | 13.98% | 8.77% | 10.26% | 1.82% |
Доходность по периодам
С начала года, XHYD показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у XEMD с доходностью -0.24%.
XHYD
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XEMD
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHYD и XEMD
XHYD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XEMD в 0.29%.
Доходность на риск
XHYD vs. XEMD — Ранг доходности на риск
XHYD
XEMD
Сравнение XHYD c XEMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHYD | XEMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.88 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.65 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.40 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 3.17 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.79 | 13.31 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHYD | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.88 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.32 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между XHYD и XEMD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHYD и XEMD
Дивидендная доходность XHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности XEMD в 6.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XHYD BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF | 5.85% | 5.83% | 6.32% | 5.80% | 5.01% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 6.06% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% |
Просадки
Сравнение просадок XHYD и XEMD
Максимальная просадка XHYD за все время составила -11.02%, что больше максимальной просадки XEMD в -10.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYD и XEMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHYD | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.02% | -10.01% | -1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.38% | -3.52% | +0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -2.46% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -1.29% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.84% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHYD и XEMD
Текущая волатильность для BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD) составляет 2.05%, в то время как у BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) волатильность равна 2.45%. Это указывает на то, что XHYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHYD | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 2.45% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 3.39% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 5.81% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.19% | 6.94% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.19% | 6.94% | +0.25% |