PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHYD с LDRH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHYD с LDRH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XHYD (BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF) and LDRH (iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF) are both High Yield Bonds funds - XHYD tracks the ICE Diversified US Cash Pay High Yield Consumer Non-Cyclical while LDRH tracks the BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Both are passively managed. Over the past year, XHYD returned 5.28% vs 6.30% for LDRH. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XHYD и LDRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHYD показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у LDRH с доходностью 1.88%.

XHYD

1 день
0.00%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.86%
1 год
5.28%
3 года*
7.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

LDRH

1 день
0.08%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.88%
6 месяцев
2.45%
1 год
6.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHYD и LDRH

2026 (YTD)20252024
XHYD
BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF		0.44%8.33%-0.76%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		1.88%7.18%0.21%

Correlation

The correlation between XHYD and LDRH is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г.

0.54

The correlation between XHYD and LDRH has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XHYD и LDRH

Секторы
XHYD
LDRH

Потребительский защитный сектор

29.7%

-

Коммунальные услуги

23.8%

-

Потребительский циклический сектор

9.7%

-

Финансовые услуги

2.0%

-

Промышленность

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Потребительский защитный сектор

XHYD
29.7%
LDRH

-

Коммунальные услуги

XHYD
23.8%
LDRH

-

Потребительский циклический сектор

XHYD
9.7%
LDRH

-

Финансовые услуги

XHYD
2.0%
LDRH

-

Промышленность

XHYD
1.8%
LDRH

-

Сырьевые материалы

XHYD
1.0%
LDRH

-

Коммуникационные услуги

XHYD

-

LDRH

-

Энергетика

XHYD

-

LDRH
100.0%

Здравоохранение

XHYD

-

LDRH

-

Недвижимость

XHYD

-

LDRH

-

Технологии

XHYD

-

LDRH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Часто сравнивают с XHYD:
XHYD с BBDD.LXHYD с XHYFXHYD с BSJPXHYD с EUNL.DEXHYD с SPYXHYD с SKORXHYD с AAPL
Часто сравнивают с LDRH:
LDRH с IBHELDRH с HYBLLDRH с SPHYLDRH с HYSLDRH с VGHYLDRH с GHYBLDRH с IBHG

Доходность на риск

XHYD vs. LDRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHYD
Ранг доходности на риск XHYD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHYD c LDRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHYDLDRHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.43

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
3.92

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.48

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

5.14

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.53

21.43

-10.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHYD vs. LDRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHYD на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа LDRH равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHYD и LDRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHYDLDRHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.43

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.70

-1.03

Просадки

Сравнение просадок XHYD и LDRH

Максимальная просадка XHYD за все время составила -11.02%, что больше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYD и LDRH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHYDLDRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.02%

-3.17%

-7.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-1.23%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-0.12%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-0.24%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.30%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XHYD и LDRH

BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что XHYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHYDLDRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

0.69%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.28%

1.97%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

2.61%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.15%

3.51%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.15%

3.51%

+3.64%

Сравнение комиссий XHYD и LDRH

И XHYD, и LDRH имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHYD и LDRH

Дивидендная доходность XHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что меньше доходности LDRH в 6.99%

ПозицияTTM2025202420232022
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		6.99%6.41%1.13%0.00%0.00%
XHYD
BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF		5.31%5.83%6.32%5.80%5.01%

Часто задаваемые вопросы

XHYD and LDRH have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XHYD has higher volatility (1.83%) compared to LDRH (0.69%). In terms of maximum drawdown, XHYD dropped -11.02% vs LDRH's -3.17%.

On 1-year performance, LDRH leads with 6.30% vs 5.28% for XHYD. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, LDRH has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LDRH has performed better with a 6.30% return vs 5.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHYD and LDRH have the same expense ratio: 0.35% per year.

LDRH has the higher dividend yield at 6.99%, compared with 5.31% for XHYD.

XHYD tracks ICE Diversified US Cash Pay High Yield Consumer Non-Cyclical, while LDRH tracks BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. They also come from different issuers: BondBloxx and iShares.

LDRH currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHYD и LDRH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор