Сравнение XHYD с IBM
XHYD (BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF) is High Yield Bonds fund tracking the ICE Diversified US Cash Pay High Yield Consumer Non-Cyclical, while IBM (International Business Machines Corporation) is a stock. Over the past 3 years, XHYD returned 7.51%/yr vs 35.83%/yr for IBM. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XHYD и IBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XHYD показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у IBM с доходностью 3.21%.
XHYD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBM
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 32.73%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 35.83%
- 5 лет*
- 21.09%
- 10 лет*
- 12.12%
Сравнение доходности по годам XHYD и IBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XHYD BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF | 0.44% | 8.33% | 6.29% | 11.75% | -5.80% |
IBM International Business Machines Corporation | 3.21% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 16.92% |
Correlation
The correlation between XHYD and IBM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г. | 0.31 |
The correlation between XHYD and IBM shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHYD vs. IBM — Ранг доходности на риск
XHYD
IBM
Сравнение XHYD c IBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHYD | IBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.12 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 0.54 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | 1.17 | +9.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHYD | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.43 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.30 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок XHYD и IBM
Максимальная просадка XHYD за все время составила -11.02%, что меньше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYD и IBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHYD | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.02% | -69.40% | +58.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -30.96% | +28.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.70% | -30.96% | +27.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -8.34% | +7.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -20.12% | +18.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 14.17% | -13.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHYD и IBM
Текущая волатильность для BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD) составляет 1.83%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 20.70%. Это указывает на то, что XHYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHYD | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 20.70% | -18.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.28% | 34.08% | -30.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79% | 39.02% | -35.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.15% | 27.03% | -19.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.15% | 26.51% | -19.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHYD и IBM
Дивидендная доходность XHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности IBM в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 2.23% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
XHYD BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF | 5.31% | 5.83% | 6.32% | 5.80% | 5.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XHYD and IBM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (20.70%) compared to XHYD (1.83%). In terms of maximum drawdown, XHYD dropped -11.02% vs IBM's -69.40%.
XHYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XHYD и IBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор