PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHYD с HYSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHYD с HYSA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XHYD (BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF) and HYSA (Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF) are both High Yield Bonds funds from BondBloxx. XHYD is passively managed, while HYSA is actively managed. Over the past year, XHYD returned 5.28% vs 6.36% for HYSA. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XHYD charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for HYSA.

Доходность

Сравнение доходности XHYD и HYSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHYD показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у HYSA с доходностью 1.26%.

XHYD

1 день
0.00%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.86%
1 год
5.28%
3 года*
7.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYSA

1 день
0.19%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.49%
1 год
6.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHYD и HYSA

2026 (YTD)202520242023
XHYD
BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF		0.44%8.33%6.29%6.09%
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		1.26%8.37%6.71%5.98%

Correlation

The correlation between XHYD and HYSA is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г.

0.59

The correlation between XHYD and HYSA shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XHYD и HYSA

Секторы
XHYD
HYSA

Потребительский защитный сектор

29.7%

-

Коммунальные услуги

23.8%

-

Потребительский циклический сектор

9.7%

-

Финансовые услуги

2.0%

-

Промышленность

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Коммуникационные услуги

-

100.0%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Потребительский защитный сектор

XHYD
29.7%
HYSA

-

Коммунальные услуги

XHYD
23.8%
HYSA

-

Потребительский циклический сектор

XHYD
9.7%
HYSA

-

Финансовые услуги

XHYD
2.0%
HYSA

-

Промышленность

XHYD
1.8%
HYSA

-

Сырьевые материалы

XHYD
1.0%
HYSA

-

Коммуникационные услуги

XHYD

-

HYSA
100.0%

Энергетика

XHYD

-

HYSA

-

Здравоохранение

XHYD

-

HYSA

-

Недвижимость

XHYD

-

HYSA

-

Технологии

XHYD

-

HYSA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF

Часто сравнивают с XHYD:
XHYD с BBDD.LXHYD с XHYFXHYD с BSJPXHYD с EUNL.DEXHYD с SPYXHYD с SKORXHYD с AAPL
Часто сравнивают с HYSA:
HYSA с SGOVHYSA с SCHDHYSA с SPHYHYSA с XCCCHYSA с HYGHYSA с HIGHHYSA с XLSR

Доходность на риск

XHYD vs. HYSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHYD
Ранг доходности на риск XHYD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
HYSA
Ранг доходности на риск HYSA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSA: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHYD c HYSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHYDHYSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.37

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.02

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.03

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.53

8.16

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHYD vs. HYSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHYD на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYSA равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHYD и HYSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHYDHYSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.37

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.37

-0.70

Просадки

Сравнение просадок XHYD и HYSA

Максимальная просадка XHYD за все время составила -11.02%, что больше максимальной просадки HYSA в -4.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYD и HYSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHYDHYSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.02%

-4.90%

-6.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-3.15%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-0.27%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-0.68%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.78%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности XHYD и HYSA

BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что XHYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHYDHYSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

1.28%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.28%

3.55%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

4.68%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.15%

6.08%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.15%

6.08%

+1.07%

Сравнение комиссий XHYD и HYSA

XHYD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYSA в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHYD и HYSA

Дивидендная доходность XHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что меньше доходности HYSA в 6.76%

ПозицияTTM2025202420232022
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		6.76%6.70%6.99%2.65%0.00%
XHYD
BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF		5.31%5.83%6.32%5.80%5.01%

Часто задаваемые вопросы

XHYD and HYSA have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XHYD has higher volatility (1.83%) compared to HYSA (1.28%). In terms of maximum drawdown, XHYD dropped -11.02% vs HYSA's -4.90%.

On 1-year performance, HYSA leads with 6.36% vs 5.28% for XHYD. On fees, XHYD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HYSA has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HYSA has performed better with a 6.36% return vs 5.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHYD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for HYSA.

HYSA has the higher dividend yield at 6.76%, compared with 5.31% for XHYD.

Their fees differ too: 0.35% for XHYD and 0.55% for HYSA.

XHYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHYD и HYSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор