Сравнение XHYD с HYSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA).
XHYD и HYSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHYD - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE Diversified US Cash Pay High Yield Consumer Non-Cyclical. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. HYSA - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XHYD и HYSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHYD и HYSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XHYD BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF | 0.14% | 8.33% | 6.29% | 6.09% |
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | -0.48% | 8.37% | 6.71% | 5.98% |
Доходность по периодам
С начала года, XHYD показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у HYSA с доходностью -0.48%.
XHYD
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYSA
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 6.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHYD и HYSA
XHYD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYSA в 0.55%.
Доходность на риск
XHYD vs. HYSA — Ранг доходности на риск
XHYD
HYSA
Сравнение XHYD c HYSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHYD | HYSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.05 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.58 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.59 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.79 | 6.61 | +4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHYD | HYSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.05 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.33 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между XHYD и HYSA составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHYD и HYSA
Дивидендная доходность XHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности HYSA в 6.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XHYD BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF | 5.85% | 5.83% | 6.32% | 5.80% | 5.01% |
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | 6.89% | 6.70% | 6.99% | 2.65% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XHYD и HYSA
Максимальная просадка XHYD за все время составила -11.02%, что больше максимальной просадки HYSA в -4.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYD и HYSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHYD | HYSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.02% | -4.90% | -6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.38% | -3.15% | -0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -1.66% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -0.70% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.92% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHYD и HYSA
BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) имеют волатильность 2.05% и 2.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHYD | HYSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 2.12% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 3.56% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 6.02% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.19% | 6.16% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.19% | 6.16% | +1.03% |