PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHYD с HDEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHYD с HDEF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XHYD (BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF) and HDEF (Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF) are both exchange-traded funds - XHYD is a High Yield Bonds fund tracking the ICE Diversified US Cash Pay High Yield Consumer Non-Cyclical, while HDEF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XHYD returned 7.51%/yr vs 16.85%/yr for HDEF. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XHYD charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for HDEF.

Доходность

Сравнение доходности XHYD и HDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHYD показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у HDEF с доходностью 4.87%.

XHYD

1 день
0.00%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.86%
1 год
5.28%
3 года*
7.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

HDEF

1 день
0.84%
1 месяц
-1.49%
С начала года
4.87%
6 месяцев
7.11%
1 год
16.55%
3 года*
16.85%
5 лет*
10.01%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHYD и HDEF

2026 (YTD)2025202420232022
XHYD
BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF		0.44%8.33%6.29%11.75%-5.80%
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		4.87%33.01%2.85%18.53%-5.82%

Correlation

The correlation between XHYD and HDEF is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.50

Over the past year, the correlation between XHYD and HDEF has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XHYD и HDEF

Секторы
XHYD
HDEF

Потребительский защитный сектор

29.7%
17.9%

Коммунальные услуги

23.8%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.7%
3.9%

Финансовые услуги

2.0%
26.9%

Промышленность

1.8%
8.8%

Сырьевые материалы

1.0%
0.7%

Коммуникационные услуги

-

4.0%

Энергетика

-

13.8%

Здравоохранение

-

14.0%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

-

0.6%

Потребительский защитный сектор

XHYD
29.7%
HDEF
17.9%

Коммунальные услуги

XHYD
23.8%
HDEF
8.4%

Потребительский циклический сектор

XHYD
9.7%
HDEF
3.9%

Финансовые услуги

XHYD
2.0%
HDEF
26.9%

Промышленность

XHYD
1.8%
HDEF
8.8%

Сырьевые материалы

XHYD
1.0%
HDEF
0.7%

Коммуникационные услуги

XHYD

-

HDEF
4.0%

Энергетика

XHYD

-

HDEF
13.8%

Здравоохранение

XHYD

-

HDEF
14.0%

Недвижимость

XHYD

-

HDEF
0.9%

Технологии

XHYD

-

HDEF
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

Часто сравнивают с XHYD:
XHYD с BBDD.LXHYD с XHYFXHYD с BSJPXHYD с EUNL.DEXHYD с SPYXHYD с SKORXHYD с AAPL
Часто сравнивают с HDEF:
HDEF с VYMIHDEF с EFVHDEF с SCHYHDEF с SCHDHDEF с BBINHDEF с BKHYHDEF с SPDW

Доходность на риск

XHYD vs. HDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHYD
Ранг доходности на риск XHYD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
HDEF
Ранг доходности на риск HDEF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEF: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHYD c HDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHYDHDEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.42

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.01

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.07

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.53

6.36

+4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHYD vs. HDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHYD на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDEF равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHYD и HDEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHYDHDEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.42

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.45

+0.22

Просадки

Сравнение просадок XHYD и HDEF

Максимальная просадка XHYD за все время составила -11.02%, что меньше максимальной просадки HDEF в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYD и HDEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHYDHDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.02%

-36.43%

+25.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-8.03%

+5.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.70%

-11.15%

+7.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-4.89%

+3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-5.04%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

2.61%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XHYD и HDEF

Текущая волатильность для BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD) составляет 1.83%, в то время как у Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что XHYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHYDHDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

3.72%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.28%

9.22%

-5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

11.68%

-7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.15%

14.14%

-6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.15%

16.24%

-9.09%

Сравнение комиссий XHYD и HDEF

XHYD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HDEF в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHYD и HDEF

Дивидендная доходность XHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности HDEF в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.62%3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.53%1.87%
XHYD
BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF		5.31%5.83%6.32%5.80%5.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XHYD and HDEF have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDEF has higher volatility (3.72%) compared to XHYD (1.83%). In terms of maximum drawdown, XHYD dropped -11.02% vs HDEF's -36.43%.

On 3-year performance, HDEF leads with 16.85% vs 7.51% for XHYD. On fees, HDEF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, XHYD has been the lower-risk option at 1.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HDEF has performed better with a 16.85% return vs 7.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for XHYD.

XHYD has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 3.62% for HDEF.

XHYD is categorized as High Yield Bonds, while HDEF is Foreign Large Cap Equities. XHYD tracks ICE Diversified US Cash Pay High Yield Consumer Non-Cyclical, while HDEF tracks MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: BondBloxx and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.35% for XHYD and 0.20% for HDEF.

XHYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHYD и HDEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор