Сравнение XHYA.DE с LQDH
XHYA.DE (Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF) and LQDH (iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - XHYA.DE is a European High Yield Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Liquid High Yield, while LQDH is a Corporate Bonds fund actively managed by iShares. XHYA.DE is passively managed, while LQDH is actively managed. Over the past 5 years, XHYA.DE returned 2.88%/yr vs 6.21%/yr for LQDH. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. XHYA.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for LQDH.
Доходность
Сравнение доходности XHYA.DE и LQDH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XHYA.DE торгуется в EUR, в то время как LQDH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LQDH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XHYA.DE показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у LQDH с доходностью 5.71%.
XHYA.DE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- —
LQDH
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 5.71%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 10.30%
- 3 года*
- 6.33%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 4.36%
Сравнение доходности по годам XHYA.DE и LQDH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHYA.DE Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 1.75% | 4.45% | 6.15% | 10.88% | -8.84% | 2.99% | 2.01% | 9.70% | -3.64% | 4.00% |
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 5.71% | -5.70% | 14.53% | 7.81% | 4.20% | 9.46% | -6.70% | 11.98% | 2.39% | -6.56% |
Correlation
The correlation between XHYA.DE and LQDH is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2017 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHYA.DE vs. LQDH — Ранг доходности на риск
XHYA.DE
LQDH
Сравнение XHYA.DE c LQDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF (XHYA.DE) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XHYA.DE | LQDH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 3.02 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 8.79 | -3.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XHYA.DE и LQDH
Максимальная просадка XHYA.DE за все время составила -23.83%, примерно равная максимальной просадке LQDH в -23.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYA.DE и LQDH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHYA.DE | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.83% | -23.50% | -0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -3.43% | +0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.25% | -12.59% | +8.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.49% | -12.59% | -1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.86% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -4.78% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 1.18% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHYA.DE и LQDH
Текущая волатильность для Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF (XHYA.DE) составляет 0.71%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что XHYA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHYA.DE | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 1.44% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.26% | 4.42% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66% | 6.38% | -2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.47% | 8.04% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.53% | 9.14% | -2.61% |
Сравнение комиссий XHYA.DE и LQDH
XHYA.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LQDH в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHYA.DE и LQDH
XHYA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 5.95% | 6.06% | 7.57% | 7.69% | 3.73% | 1.65% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% |
XHYA.DE Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XHYA.DE and LQDH have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XHYA.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XHYA.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for LQDH.
XHYA.DE is categorized as European High Yield Bonds, while LQDH is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.20% for XHYA.DE and 0.25% for LQDH.
Подберите оптимальное распределение для XHYA.DE и LQDH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор