PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHYA.DE с AHYH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XHYA.DE с AHYH.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF (XHYA.DE) и Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR (AHYH.DE).

XHYA.DE и AHYH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHYA.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Liquid High Yield. Фонд был запущен 15 мар. 2017 г.. AHYH.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI 1-5 Year Sector Neutral (EUR Hedged). Фонд был запущен 15 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XHYA.DE и AHYH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF (XHYA.DE) и Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR (AHYH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XHYA.DE и AHYH.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XHYA.DE
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF		-1.20%4.47%6.15%10.88%6.46%
AHYH.DE
Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR		-0.11%3.12%2.55%3.20%0.34%

Доходность по периодам

С начала года, XHYA.DE показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у AHYH.DE с доходностью -0.11%.

XHYA.DE

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.68%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
-0.70%
1 год
2.85%
3 года*
5.80%
5 лет*
2.43%
10 лет*
—

AHYH.DE

1 день
0.27%
1 месяц
-0.28%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.20%
1 год
1.78%
3 года*
2.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR

Часто сравнивают с XHYA.DE:
XHYA.DE с CBU0.DEXHYA.DE с MTDD.DEXHYA.DE с AYE2.DEXHYA.DE с SXRH.DEXHYA.DE с HIGHXHYA.DE с IHYG.LXHYA.DE с FRNE.DE
Часто сравнивают с AHYH.DE:
AHYH.DE с IBCI.DEAHYH.DE с LYQ7.DEAHYH.DE с FRNE.DEAHYH.DE с XY4P.DEAHYH.DE с PRAB.DEAHYH.DE с VAGF.DEAHYH.DE с SPFV.DE

Сравнение комиссий XHYA.DE и AHYH.DE

XHYA.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии AHYH.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XHYA.DE
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF
AHYH.DE
Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR

Доходность на риск

XHYA.DE vs. AHYH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHYA.DE
Ранг доходности на риск XHYA.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYA.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYA.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYA.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYA.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYA.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
AHYH.DE
Ранг доходности на риск AHYH.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYH.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYH.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYH.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYH.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYH.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHYA.DE c AHYH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF (XHYA.DE) и Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR (AHYH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHYA.DEAHYH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.83

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.16

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.15

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

0.86

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

3.65

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHYA.DE vs. AHYH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHYA.DE на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AHYH.DE равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHYA.DE и AHYH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHYA.DEAHYH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.83

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.84

-0.44

Корреляция

Корреляция между XHYA.DE и AHYH.DE составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHYA.DE и AHYH.DE

Ни XHYA.DE, ни AHYH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XHYA.DE и AHYH.DE

Максимальная просадка XHYA.DE за все время составила -23.86%, что больше максимальной просадки AHYH.DE в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYA.DE и AHYH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XHYA.DEAHYH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.86%

-1.86%

-22.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-1.59%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-0.85%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-0.46%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.38%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XHYA.DE и AHYH.DE

Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF (XHYA.DE) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR (AHYH.DE) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что XHYA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHYH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XHYA.DEAHYH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

1.13%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

1.58%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

2.13%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.41%

3.06%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.70%

3.06%

+3.64%