PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHY.TO с BSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XHY.TO с BSV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XHY.TO) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV).

XHY.TO и BSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHY.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl HY Bd GR CAD. Фонд был запущен 21 янв. 2010 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XHY.TO и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XHY.TO) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XHY.TO и BSV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHY.TO
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)		0.05%6.33%7.05%11.06%-11.10%3.51%2.65%13.83%-3.89%5.35%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		1.71%1.13%12.70%2.59%1.25%-1.98%2.93%-0.18%9.93%-5.24%
Разные валюты инструментов

XHY.TO торгуется в CAD, в то время как BSV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BSV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XHY.TO показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у BSV с доходностью 1.71%. За последние 10 лет акции XHY.TO превзошли акции BSV по среднегодовой доходности: 4.37% против 2.61% соответственно.

XHY.TO

1 день
0.24%
1 месяц
-0.34%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.35%
1 год
4.48%
3 года*
6.98%
5 лет*
2.93%
10 лет*
4.37%

BSV

1 день
0.44%
1 месяц
1.35%
С начала года
1.71%
6 месяцев
0.91%
1 год
1.94%
3 года*
5.48%
5 лет*
3.84%
10 лет*
2.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Часто сравнивают с XHY.TO:
XHY.TO с XBBXHY.TO с XIG.TOXHY.TO с CVD.TOXHY.TO с XFR.TOXHY.TO с FLTRXHY.TO с HYGXHY.TO с XHB.TO
Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с BLV

Сравнение комиссий XHY.TO и BSV

XHY.TO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%.

XHY.TO
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Доходность на риск

XHY.TO vs. BSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHY.TO
Ранг доходности на риск XHY.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHY.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHY.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHY.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHY.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHY.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHY.TO c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XHY.TO) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHY.TOBSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.37

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

0.53

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.07

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

0.31

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.41

0.62

+4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHY.TO vs. BSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHY.TO на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа BSV равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHY.TO и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHY.TOBSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.37

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.60

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.38

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.35

+0.15

Корреляция

Корреляция между XHY.TO и BSV составляет -0.31. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHY.TO и BSV

Дивидендная доходность XHY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности BSV в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XHY.TO
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)		6.12%6.04%5.87%5.56%5.70%4.72%5.18%5.38%5.87%5.46%5.64%6.83%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		3.93%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%

Просадки

Сравнение просадок XHY.TO и BSV

Максимальная просадка XHY.TO за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки BSV в -17.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHY.TO и BSV.

Загрузка...

Показатели просадок

XHY.TOBSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-8.54%

-19.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-1.29%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.67%

-8.54%

-8.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.48%

-8.54%

-19.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.69%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-0.98%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.34%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности XHY.TO и BSV

iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XHY.TO) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что XHY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XHY.TOBSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

1.55%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.37%

3.60%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.37%

5.30%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

6.39%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.64%

6.86%

+3.78%