PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHS с AGNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHS с AGNG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XHS (SPDR S&P Health Care Services ETF) and AGNG (Global X Aging Population ETF) are both Health & Biotech Equities funds - XHS tracks the S&P Health Care Services Select Industry Index while AGNG tracks the Indxx Aging Population Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XHS returned 7.57%/yr vs 8.91%/yr for AGNG. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XHS charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for AGNG.

Доходность

Сравнение доходности XHS и AGNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Global X Aging Population ETF (AGNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHS показывает доходность 8.70%, что значительно выше, чем у AGNG с доходностью -2.82%. За последние 10 лет акции XHS уступали акциям AGNG по среднегодовой доходности: 7.57% против 8.91% соответственно.

XHS

1 день
2.24%
1 месяц
7.26%
С начала года
8.70%
6 месяцев
7.47%
1 год
19.37%
3 года*
9.27%
5 лет*
0.88%
10 лет*
7.57%

AGNG

1 день
2.07%
1 месяц
-0.03%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-3.18%
1 год
11.38%
3 года*
8.98%
5 лет*
4.39%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHS и AGNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		8.70%18.83%1.76%5.15%-19.87%9.76%33.66%18.81%1.96%17.65%
AGNG
Global X Aging Population ETF		-2.82%20.01%7.03%9.65%-8.61%3.91%18.96%25.24%-1.45%28.17%

Correlation

The correlation between XHS and AGNG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2016 г.

0.60

The correlation between XHS and AGNG shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XHS и AGNG

Секторы
XHS
AGNG

Здравоохранение

98.0%
90.8%

Финансовые услуги

2.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

9.2%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XHS
98.0%
AGNG
90.8%

Финансовые услуги

XHS
2.0%
AGNG

-

Сырьевые материалы

XHS

-

AGNG

-

Коммуникационные услуги

XHS

-

AGNG

-

Потребительский циклический сектор

XHS

-

AGNG

-

Потребительский защитный сектор

XHS

-

AGNG

-

Энергетика

XHS

-

AGNG

-

Промышленность

XHS

-

AGNG

-

Недвижимость

XHS

-

AGNG
9.2%

Технологии

XHS

-

AGNG

-

Коммунальные услуги

XHS

-

AGNG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Health Care Services ETF

Global X Aging Population ETF

Часто сравнивают с XHS:
XHS с XLVXHS с IHFXHS с RXLXHS с SPYXHS с FHLCXHS с SPYGXHS с FXAIX
Часто сравнивают с AGNG:
AGNG с AGES.LAGNG с XLVAGNG с WDNAAGNG с LLYAGNG с SPYAGNG с GDOCAGNG с VOO

Доходность на риск

XHS vs. AGNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHS
Ранг доходности на риск XHS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHS: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHS: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHS: 3131
Ранг коэф-та Мартина
AGNG
Ранг доходности на риск AGNG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHS c AGNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Global X Aging Population ETF (AGNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHSAGNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
0.83

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.28

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

1.00

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.48

2.69

+1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHS vs. AGNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHS на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа AGNG равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHS и AGNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHSAGNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.83

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.29

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.52

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.54

+0.03

Просадки

Сравнение просадок XHS и AGNG

Максимальная просадка XHS за все время составила -39.32%, что больше максимальной просадки AGNG в -30.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHS и AGNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHSAGNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.32%

-30.58%

-8.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-11.45%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

-14.48%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.62%

-25.66%

-6.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.32%

-30.58%

-8.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.25%

+9.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-5.95%

-4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

4.24%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XHS и AGNG

SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Global X Aging Population ETF (AGNG) имеют волатильность 4.65% и 4.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHSAGNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

4.43%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

10.21%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

13.77%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

15.24%

+5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

17.14%

+5.27%

Сравнение комиссий XHS и AGNG

XHS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AGNG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHS и AGNG

Дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности AGNG в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGNG
Global X Aging Population ETF		0.90%0.88%0.83%0.96%0.49%0.72%0.36%0.83%1.00%1.04%0.45%0.00%
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		0.25%0.27%0.38%0.23%0.19%0.20%0.23%2.37%0.34%0.22%0.28%0.93%

Часто задаваемые вопросы

XHS and AGNG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XHS has higher volatility (4.65%) compared to AGNG (4.43%). In terms of maximum drawdown, XHS dropped -39.32% vs AGNG's -30.58%.

On 10-year performance, AGNG leads with 8.91% vs 7.57% for XHS. On fees, XHS is cheaper at 0.35% per year. On volatility, AGNG has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AGNG has performed better with a 8.91% return vs 7.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for AGNG.

AGNG has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.25% for XHS.

XHS tracks S&P Health Care Services Select Industry Index, while AGNG tracks Indxx Aging Population Thematic Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.35% for XHS and 0.50% for AGNG.

XHS currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHS и AGNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор