Сравнение XHLF с IBTU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L).
XHLF и IBTU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHLF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. IBTU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 20 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XHLF и IBTU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHLF и IBTU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 0.78% | 4.21% | 5.04% | 4.90% | 0.96% |
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 0.73% | 4.36% | 5.23% | 4.96% | 1.03% |
Доходность по периодам
С начала года, XHLF показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у IBTU.L с доходностью 0.73%.
XHLF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTU.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHLF и IBTU.L
XHLF берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IBTU.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XHLF vs. IBTU.L — Ранг доходности на риск
XHLF
IBTU.L
Сравнение XHLF c IBTU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHLF | IBTU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 12.09 | 6.81 | +5.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 39.75 | 12.80 | +26.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 9.67 | 3.19 | +6.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 99.61 | 25.54 | +74.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 605.40 | 132.00 | +473.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHLF | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09 | 6.81 | +5.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 6.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.74 | 4.97 | +5.77 |
Корреляция
Корреляция между XHLF и IBTU.L составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHLF и IBTU.L
Дивидендная доходность XHLF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности IBTU.L в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 3.88% | 3.98% | 4.96% | 4.50% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 4.09% | 4.43% | 6.82% | 3.99% | 0.44% | 0.10% | 1.28% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок XHLF и IBTU.L
Максимальная просадка XHLF за все время составила -0.11%, что меньше максимальной просадки IBTU.L в -0.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHLF и IBTU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHLF | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.11% | -0.62% | +0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -0.16% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.03% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.03% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHLF и IBTU.L
Текущая волатильность для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) составляет 0.09%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) волатильность равна 0.12%. Это указывает на то, что XHLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHLF | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 0.12% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.21% | 0.32% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33% | 0.59% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.42% | 0.50% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.42% | 0.54% | -0.12% |