Сравнение IBTU.L с USFR.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L).
IBTU.L и USFR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 20 февр. 2019 г.. USFR.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 21 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBTU.L или USFR.L.
Основные характеристики
| IBTU.L | USFR.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.54% | 4.69% |
| Дох-ть за 1 год | 5.36% | 5.20% |
| Дох-ть за 3 года | 3.51% | 3.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.32% | 2.44% |
| Коэф-т Шарпа | 11.62 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 30.43 | 3.95 |
| Коэф-т Омега | 7.08 | 1.73 |
| Коэф-т Кальмара | 67.80 | 8.26 |
| Коэф-т Мартина | 461.69 | 32.15 |
| Индекс Язвы | 0.01% | 0.16% |
| Дневная вол-ть | 0.46% | 1.94% |
| Макс. просадка | -0.62% | -2.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.04% |
Корреляция
Корреляция между IBTU.L и USFR.L составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IBTU.L и USFR.L
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBTU.L показывает доходность 4.54%, а USFR.L немного выше – 4.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTU.L и USFR.L
IBTU.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии USFR.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBTU.L c USFR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTU.L и USFR.L
Дивидендная доходность IBTU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности USFR.L в 5.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 6.87% | 3.99% | 0.44% | 0.10% | 1.28% | 1.21% |
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 5.27% | 4.58% | 0.78% | 0.00% | 0.57% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок IBTU.L и USFR.L
Максимальная просадка IBTU.L за все время составила -0.62%, что меньше максимальной просадки USFR.L в -2.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTU.L и USFR.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBTU.L и USFR.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) составляет 0.19%, в то время как у WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) волатильность равна 0.49%. Это указывает на то, что IBTU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USFR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.