Сравнение IBTU.L с SWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L).
IBTU.L и SWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 20 февр. 2019 г.. SWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBTU.L или SWDA.L.
Основные характеристики
| IBTU.L | SWDA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.51% | 18.94% |
| Дох-ть за 1 год | 5.36% | 25.90% |
| Дох-ть за 3 года | 3.50% | 8.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.32% | 12.38% |
| Коэф-т Шарпа | 11.73 | 2.57 |
| Коэф-т Сортино | 30.83 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 7.26 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 68.21 | 4.26 |
| Коэф-т Мартина | 467.30 | 18.81 |
| Индекс Язвы | 0.01% | 1.38% |
| Дневная вол-ть | 0.46% | 10.04% |
| Макс. просадка | -0.62% | -25.58% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IBTU.L и SWDA.L составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности IBTU.L и SWDA.L
С начала года, IBTU.L показывает доходность 4.51%, что значительно ниже, чем у SWDA.L с доходностью 18.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTU.L и SWDA.L
IBTU.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBTU.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTU.L и SWDA.L
Дивидендная доходность IBTU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, тогда как SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 6.87% | 3.99% | 0.44% | 0.10% | 1.28% | 1.21% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBTU.L и SWDA.L
Максимальная просадка IBTU.L за все время составила -0.62%, что меньше максимальной просадки SWDA.L в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTU.L и SWDA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBTU.L и SWDA.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) составляет 0.20%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что IBTU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.