PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHE с THNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHE с THNR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XHE (SPDR S&P Health Care Equipment ETF) and THNR (Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF) are both Health & Biotech Equities funds - XHE tracks the S&P Health Care Equipment Select Industry Index while THNR tracks the VettaFi Weight Loss Drug & Treatment Index. Both are passively managed. Over the past year, XHE returned 0.22% vs 9.83% for THNR. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. XHE charges 0.35%/yr vs 0.59%/yr for THNR.

Доходность

Сравнение доходности XHE и THNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF (THNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHE показывает доходность -7.82%, что значительно ниже, чем у THNR с доходностью -2.91%.

XHE

1 день
4.19%
1 месяц
1.33%
С начала года
-7.82%
6 месяцев
-8.99%
1 год
0.22%
3 года*
-5.07%
5 лет*
-7.43%
10 лет*
6.06%

THNR

1 день
2.93%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
-1.89%
1 год
9.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHE и THNR

2026 (YTD)20252024
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		-7.82%-0.23%1.81%
THNR
Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF		-2.91%13.65%-10.36%

Correlation

The correlation between XHE and THNR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г.

0.48

Сравнение распределения секторов XHE и THNR

Секторы
XHE
THNR

Здравоохранение

98.4%
97.7%

Промышленность

1.7%

-

Финансовые услуги

1.6%
0.9%

Коммуникационные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XHE
98.4%
THNR
97.7%

Промышленность

XHE
1.7%
THNR

-

Финансовые услуги

XHE
1.6%
THNR
0.9%

Коммуникационные услуги

XHE
1.4%
THNR

-

Сырьевые материалы

XHE

-

THNR

-

Потребительский циклический сектор

XHE

-

THNR

-

Потребительский защитный сектор

XHE

-

THNR

-

Энергетика

XHE

-

THNR

-

Недвижимость

XHE

-

THNR

-

Технологии

XHE

-

THNR

-

Коммунальные услуги

XHE

-

THNR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Health Care Equipment ETF

Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF

Часто сравнивают с XHE:
XHE с IHIXHE с MDEVXHE с VHTXHE с HTECXHE с PSCHXHE с FCDAXXHE с ARKG
Часто сравнивают с THNR:
THNR с BAGYTHNR с VOOTHNR с CANCTHNR с QDVOTHNR с IBRNTHNR с BBHTHNR с XBI

Доходность на риск

XHE vs. THNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHE
Ранг доходности на риск XHE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHE: 99
Ранг коэф-та Мартина
THNR
Ранг доходности на риск THNR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THNR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THNR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THNR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THNR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THNR: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHE c THNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF (THNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHETHNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
0.51

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
0.86

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.10

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

0.82

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.03

1.85

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHE vs. THNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHE на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа THNR равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHE и THNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHETHNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.51

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

-0.03

+0.44

Просадки

Сравнение просадок XHE и THNR

Максимальная просадка XHE за все время составила -49.92%, что больше максимальной просадки THNR в -32.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHE и THNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHETHNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.92%

-32.51%

-17.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-12.06%

-6.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.89%

-10.90%

-27.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-12.24%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.10%

5.33%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности XHE и THNR

SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF (THNR) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что XHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHETHNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

5.99%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.89%

13.67%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.70%

19.37%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.47%

19.44%

+5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.96%

19.44%

+3.52%

Сравнение комиссий XHE и THNR

XHE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии THNR в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHE и THNR

Дивидендная доходность XHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности THNR в 1.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
THNR
Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF		1.69%1.64%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		0.09%0.08%0.04%0.03%0.04%0.00%0.00%0.05%0.09%0.78%0.17%7.22%

Часто задаваемые вопросы

XHE and THNR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XHE has higher volatility (7.09%) compared to THNR (5.99%). In terms of maximum drawdown, XHE dropped -49.92% vs THNR's -32.51%.

On 1-year performance, THNR leads with 9.83% vs 0.22% for XHE. On fees, XHE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, THNR has been the lower-risk option at 5.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, THNR has performed better with a 9.83% return vs 0.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for THNR.

THNR has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.09% for XHE.

XHE tracks S&P Health Care Equipment Select Industry Index, while THNR tracks VettaFi Weight Loss Drug & Treatment Index. They also come from different issuers: State Street and Amplify. Their fees differ too: 0.35% for XHE and 0.59% for THNR.

THNR currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHE и THNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор