PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THNR с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THNR с QDVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

THNR (Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - THNR is a Health & Biotech Equities fund tracking the VettaFi Weight Loss Drug & Treatment Index, while QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. THNR is passively managed, while QDVO is actively managed. Over the past year, THNR returned 9.83% vs 26.60% for QDVO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. THNR charges 0.59%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.

Доходность

Сравнение доходности THNR и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF (THNR) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THNR показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у QDVO с доходностью 9.91%.

THNR

1 день
2.93%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
-1.89%
1 год
9.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVO

1 день
0.10%
1 месяц
3.95%
С начала года
9.91%
6 месяцев
9.61%
1 год
26.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THNR и QDVO

2026 (YTD)20252024
THNR
Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF		-2.91%13.65%-17.77%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		9.91%20.16%11.80%

Correlation

The correlation between THNR and QDVO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

0.36

Сравнение распределения секторов THNR и QDVO

Секторы
THNR
QDVO

Здравоохранение

97.7%
4.6%

Финансовые услуги

0.9%
4.1%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

16.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.5%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Энергетика

-

0.8%

Промышленность

-

1.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

50.6%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Здравоохранение

THNR
97.7%
QDVO
4.6%

Финансовые услуги

THNR
0.9%
QDVO
4.1%

Сырьевые материалы

THNR

-

QDVO
1.8%

Коммуникационные услуги

THNR

-

QDVO
16.8%

Потребительский циклический сектор

THNR

-

QDVO
12.5%

Потребительский защитный сектор

THNR

-

QDVO
6.3%

Энергетика

THNR

-

QDVO
0.8%

Промышленность

THNR

-

QDVO
1.7%

Недвижимость

THNR

-

QDVO

-

Технологии

THNR

-

QDVO
50.6%

Коммунальные услуги

THNR

-

QDVO
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с THNR:
THNR с BAGYTHNR с VOOTHNR с CANCTHNR с IBRNTHNR с XHETHNR с BBHTHNR с XBI
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SPYQDVO с SCHG

Доходность на риск

THNR vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THNR
Ранг доходности на риск THNR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THNR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THNR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THNR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THNR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THNR: 1818
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THNR c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF (THNR) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THNRQDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
2.19

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
3.02

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.39

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

2.62

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.85

10.64

-8.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THNR vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THNR на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа QDVO равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THNR и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THNRQDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

2.19

-1.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

1.42

-1.44

Просадки

Сравнение просадок THNR и QDVO

Максимальная просадка THNR за все время составила -32.51%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THNR и QDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THNRQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.51%

-17.75%

-14.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-10.21%

-1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.90%

-0.84%

-10.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.24%

-2.36%

-9.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

2.51%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности THNR и QDVO

Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF (THNR) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что THNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THNRQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

2.86%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

8.87%

+4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

12.21%

+7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

17.42%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

17.42%

+2.02%

Сравнение комиссий THNR и QDVO

THNR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THNR и QDVO

Дивидендная доходность THNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности QDVO в 10.11%

ПозицияTTM20252024
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.11%9.92%2.79%
THNR
Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF		1.69%1.64%0.98%

Часто задаваемые вопросы

THNR and QDVO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THNR has higher volatility (5.99%) compared to QDVO (2.86%). In terms of maximum drawdown, THNR dropped -32.51% vs QDVO's -17.75%.

On 1-year performance, QDVO leads with 26.60% vs 9.83% for THNR. On fees, QDVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, QDVO has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDVO has performed better with a 26.60% return vs 9.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.59% for THNR.

QDVO has the higher dividend yield at 10.11%, compared with 1.69% for THNR.

THNR is categorized as Health & Biotech Equities, while QDVO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.59% for THNR and 0.56% for QDVO.

QDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THNR и QDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор